Рынки продолжают испытывать повышенную волатильность на фоне долговых проблем Европы. Однако новый день начинается более спокойно, а рискованные активы укрепляют свои позиции против доллара.
По итогам торгов 18 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,53% до 1475,32, а RTS на 0,53% до 1512,67 пункта. Прошедшая регулярная сессия оказалась весьма волатильной. Рынок обваливался ниже 1450 ММВБ с целью тестирования поддержки, которая находится на 1440. Однако отсутствие признаков обвала на внешних рынках позволило закрыть день значительно выше 1460 линии поддержки. Тем не менее, выход из консолидации последних дней оказался резким. Собственные корпоративные новости не играли существенной роли, а основное внимание спекулянтов было приковано к долговому рынку Европы, где крайне неудачно прошло размещение 10-летних облигаций Испании. Впрочем, нефть также оказалась под давлением, что не внушало большого оптимизма. «Голубые фишки» преимущественно завершили день хуже рынка: «Газпром» -1,97%, «Роснефть» -1,74%, «ЛУКОЙЛ» +0,09%, ГМК «Норникель» +3,64%, «Северсталь» -2,44%, «Сбербанк» +0,88%, 1;ВТБ» -1,83%, «Русгидро» -1,06%. Из прочих историй можно выделить: привилегированные «Транснефть» +13,29%, «Верхнесалд» +6,82%, «Акрон» +2,16%, а также «Соллерс» -4,88%, «Мечел» -4,74%, НЛМК -3,29%. На вечерней сессии FORTS спекулянты поспешили отыграть сильное снижение в Нью-Йорке, обновив минимумы регулярной сессии. Движение проходило на значительных объемах. Технически, индекс ММВБ рискует завершить третью подряд неделю в минусе, что усиливает нисходящий тренд. Однако за последний месяц поддержка 1440 так и не была пробита, а на дневных графиках рынок неизменно закрывался выше 1460 отметки. Эти две линии поддержки усиливаются с каждой неудачной попыткой. Поэтому рано говорить о силе нисходящей тенденции на недельных графиках, тем более, что линия наклона получается достаточно пологая.
Торги в Нью-Йорке начались спокойно и позитивно. Этому способствовали статистические данные: первичные обращения за пособиям по безработице сократились на прошлой неделе до 388 тыс., что оказалось лучше прогнозов 395 тыс. Количество выданных разрешений на строительство домов в октябре выросло на 10,9%, а объем новых строительств составил 628 тыс. в годовом пересчете при ожиданиях 610 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до 3,6 с 8,7, но все еще остался в плюсе. Таким образом, макроэкономическая картина дня не предвещала каких-либо суровых распродаж на американском рынке. Однако падение началось под скандирования толпы демонстрантов движения «Оккупируй Wall Street». Конец торгов был также омрачен техническими проблемами компьютерной сети NYSE. Наиболее активные продажи наблюдались в сырьевом и технологическом секторах. В итоге, DJIA упал на -1,13% до 11770,73, а SNP 500 на -1,68% до 1216,13 пункта. Еще за полчаса до закрытия SNP 50 0 терял более 2%, но в последние минуты торгов был закрыт значительный объем коротких спекулятивных позиций. Комментарии трейдеров сводятся к тому, что рынок продолжает отыгрывать рост доходности по облигациям проблемных стран. Кроме того, падение усилилось после пересечения 100-дневной средней, которая проходила по линии 1226 SNP 500. Из поддержек перед пропастью у индекса широкого рынка остался лишь уровень 1190, который может быть протестирован в ближайшие дни. Хотя два дня сильного падения могут привести к небольшой коррекции вверх. Для ослабления нисходящей тенденции «быкам» необходимо закрыть пятницу выше 1230 значения. Впрочем, в пятницу происходит экспирация опционов на SNP 500, а зона наименьших выплат маркетмейкеров находится в диапазоне 1225-1250. Позитивным фактором также можно считать то, что падение проходило на объемах ниже среднего, что не подтверждает наличие панических настроений.
Азиатские рынки начали день предсказуемым движением вниз. MSCI Asia-Pacific терял около -1,4% к середине торгов. Анонимный представитель китайской комиссии по банковскому регулированию поделился информацией о том, что власти КНР предписали банкам продавать активы, чтобы усилить свои позиции по достаточности капитала на фоне возможных проблем с финансированием строительных проектов местных администраций. Продажи наблюдались, как в банковском и сырьевом, так и экспортном секторах рынка. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,29%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,35%.
Котировки нефти также провели весьма волатильный день. WTI обвалилась ниже $100 после того, как на европейской сессии достигала уровня выше $103,3, где проходит 61,8% линия коррекции в диапазоне минимальных и максимальных значений 2008 г. Европейская Brent также подверглась распродажам на фоне укрепления доллара и неразберихи на финансовых рынках. С другой стороны, макроэкономические данные по США вполне могли поддержать нефть, но дефицит ликвидности заставил спекулянтов устроить день распродаж. На азиатской сессии распродажи приостановились. Более того, промышленные металлы начали демонстрировать тенденцию к восстановлению потерь. Накануне золото также оказалось в числе аутсайдеров рынка, так как фонды использовали желтый металл для покрытия убытков по другим позициям. Резервы SPDR Gold Trust, напротив, увеличились на 12 тонны до 1289,46 тонн, что является признаком захода больших денег на панических распродажах. К 9:20 мск, Brent +0,24% $108,48, WTI -0,1% $ 98,83 за баррель, медь -0,05%, никель -1,46%, алюминий +0,28%, золото -0,13%, платина -0,24%, серебро -0,3%.
Азиатская сессия на валютном рынке проходила спокойно. Фьючерс на индекс доллара вышел в минус на -0,1% до 78,38. AUD, NZD и CAD незначительно изменялись к USD, а евро даже укреплялся к американской валюте. К 9:20 мск, EUR-JPY -0,02%, EUR-USD +0,11% $1,347.
Статистики на последний торговый день недели немного: в 11:00 импортные и экспортные цены Германии, в 13:00 промышленное производство в Италии, а в 19:00 индекс опережающих экономических индикаторов США. Ситуацию на внешних рынках можно охарактеризовать в качестве нейтрально-негативной: нефть незначительно изменяется, медь пытается выйти в плюс, сырьевые валюты стабильны, а азиатские индексы испытывают средней силы снижение. Вероятно, что российский рынок откроется с разрывом вниз на -1% до -2%. Часть этого разрыва будет закрыта в первые минуты торгов, а затем рынок начнет оценивать текущую, а не вчерашнюю ситуацию. Накануне по рынку прошел значительный объем сделок, что свидетельствует не только о продажах, но и о покупках. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.
Другая аналитика
