Рынки остаются под давлением долговых проблем в Европе. Итальянские облигации в инверсии, а доходность 10-летних остается выше 7%. Российский рынок также сдал очередную поддержку.
К 15:30 мск индекс ММВБ упал на -1,49% до 1372,04, а RTS на -2,12% до 1373,07. Утро на российском рынке началось с тестирования поддержки на 1380 ММВБ. Сразу успеха это не принесло и был достаточно сильный отскок, который вывел ММВБ в плюс. Однако на негативных новостях из Европы уровень этот был пробит и рублевый индекс отметился ниже 1364 пунктов. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛ» по US GAAP за 9 месяцев 2011 г. выросла на 32% до $9,012 млрд. «Голубые фишки» демонстрировали смешенную динамику, хотя многие бумаги оказались в сильном плюсе из-за неразберихи на послеторговом аукционе 24 ноября: «Газпром» +0,59%, «Роснефть» +0,69%, «ЛУКОЙЛ» +2,02%, ГМК «Норникель» +0,56%, «Северсталь» +2,35%, «Сбербанк» +1,77%, «ВТБ» -1,69%, «ИРАО» -1,34%. Из прочих историй можно выделить: привилегированные «Транснефть» +2,99%, «Разгуляй» +1,66%, «Ростелеком» +1, 33%, а также «Полюс Золото» -5,3%, «ФСК ЕЭС» -4,6%, «МРСК СК» -4,2%. Технически, выход ниже уровня поддержки 1380 открывал путь на дальнейшее снижение к первой значимой поддержке 1320-1330. Впрочем, от 1360 уже начинаются уровни, которые сложно пройти из-за высокого интереса стратегических инвесторов. Закрытие дня ниже 1380 можно считать негативным, но тогда на недельных графиках проявится сильная перепроданность. Поэтому «быкам» будет крайне важно вернуть индекс выше этой отметки, а лучше закрыть день в небольшом плюсе.
Российский рубль слабел вслед за прочими рискованными активами, чей провал начался вместе с европейской сессией. Нефть вновь тестирует уровень в $107 за баррель Brent, предоставляя дополнительные сомнения. С другой стороны, поддержку рублю должен оказывать факт выплаты около 160 млрд налогов российскими резидентами, что создает дефицит рублевой ликвидности на рынке. Однодневная ставка MosPrime выросла на 43 базисных пункта до 5,74%. Накопленная инфляция с января по конец октября составила в РФ 5,2%, а за октябрь цены выросли на 0,5%. ЦБ РФ сохранил базовую ставку на уровне 8,25%. К 15:35 мск доллар укреплялся к рублю на 0,63% до 31,66, а евро слабел на -0,18% до 41,93.
Ситуация в Европе продолжает определяться долговыми проблемами. По итальянским 2-х летним облигациям доходность в утренние часы составляла выше 7,6%, а по 10-летним 7,2%. Затем поступили новости о снижении рейтинга Венгрии до мусорного со стороны агентства Moody’s. На таком фоне Италия провела размещение 6-ти месячных векселей. Доходность по ним составила около 6,504% против 3,52% в октябре. Размещение 2-х летних облигаций прошло еще более неудачно с доходностью до 7,81%. Впрочем, слабость на европейском долговом рынке также можно объяснить тем, что на текущей неделе крайне низкая активность американских банков и фондов. Некоторую поддержку рынку может оказать заявление Люка Коене о том, что ЕЦБ может вновь понизить ставку. Кроме того, еще утром стало известно, что в ЕЦБ обсуждают возможность предоставления банкам кредитов на сроки до 2-3 года вместо текущих 12 месяцев. С другой стороны, Financial Times вновь нагнетает обстановку своей публикацией о том, ч то Европейский Фонд Финансовой Стабильности может не набрать 1 трлн. евро, как планировалось. Негативные тенденции в Европе заставили регуляторов Швеции повысить нормы достаточного капитала для шведских банков до 10% к 2013 г., а также до 12% к 2015 г. К 15:35 мск Британский FTSE 100 терял -0,49%, а германский DAX 30 -0,43%.
Сырьевые активы демонстрировали единодушное снижение. При этом Brent ушла ниже $107. Наиболее существенные потери испытали палладий и серебро, как самые волатильные инструменты на рынке. Как это обычно бывает в условиях дефицита ликвидности, золото не избежало падения и также теряло более 1%. К 15:30 мск Brent -0,95% $106,75, WTI -0,61% $95,58, медь -0,95%, золото -1,03%, серебро -2,4%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара прибавлял окало 0,4% и торговался возле отметки 79,67 пунктов. При этом доллар укреплялся, как к евро, так и японской иене. AUD, CAD, NZD теряли около -0,4% против доллара. К 15:30 мск EUR-JPY -0,38%, EUR-USD -0,87% $1,323
На вечер нет никакой существенной статистики и лишь заявления и новости будут оказывать влияние на рынок. Сессия на американском рынке пройдет в укороченном варианте и завершится уже к 22:00 мск. Снижение на российском рынке не носит панического характера, что говорит о контролируемости ситуации. Вероятно, что к концу торгов «быки» ликвидируют часть потерь, хотя для этого понадобится, чтобы в США не произошло сильного движения вниз. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,7%.
Другая аналитика
