Фьючерс на индекс РТС (RIZ9): с утра на фьючерсе (RIZ9) мы наблюдаем бэквордацию, которая к 12-00 мск составила (-1200) пунктов; фьючерс снижается на 0,1%.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием уменьшилось на 3000, и по состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 335 000.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о продолжении нисходящей тенденции.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000X9 и RI160000L9 страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста и обновление годовых максимумов.
Другая аналитика
