Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера в целом показали существенный рост. Сегодня японский Nikkei: +1.79%. Китайский Shanghai Composit: +0.31%. Фьючерс на американский S&P: +0.31%. Нефть Brent выросла до $110.68. Золото выросло до $1371.21.
Основные события мировых рынков
США. ФРС сохранила ставку без изменения (0-0.25%). Объем выкупа гособлигаций сохранен на уровне $85 млрд. в мес. Прогноз роста ВВП на 2013 снижен до 2-2.3% против 2.3-2.6%, прогнозировавшихся в июне. Инфляция составит 1.1-1.2% против 0.8-1.2% ожидавшихся ранее. Уровень безработицы будет находиться в пределах 7.1-7.3% против 7.2-7.3% по июньскому прогнозу.
Основные комментарии ФРС. Ситуация в экономике и на рынке труда улучшилась после начала очередного раунда количественного смягчения. Однако не настолько, чтобы начать сокращать объем выкупа облигаций. FOMC решил дождаться более ясных доказательств того, что экономический прогресс будет устойчивым, прежде чем приступить к снижению объемов выкупа. ФРС не намерена поднимать ключевую ставку до тех пор, пока безработица превышает 6.5%, а прогнозы по инфляции остаются в пределах 2.5%.
Объем постройки новых домов в США вырос в августе на 0.9% (5.9% прогноз) против роста на 5.7% в июле. Количество разрешений на строительство упало на 3.8% против роста на 3.9% в июле. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс S&P 500 вчера вырос до нового исторического максимума в 1725.52 (+1.22%). Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2.686% (-16 б.п.). Основная причина? Сохранение объема выкупа госбондов в то время, как рынки ожидали сокращения на $10-40 млрд.
В лидерах роста были: Alcoa +3.63%; Coca Cola +2.08%; Home Depot +2.04%. В уверенном плюсе также был банковский сектор: Citi +1.97%; UBS +1.27%; Wells Fargo +1.07%.
ФРС был вынужден учитывать сирийский фактор и отсутствие прогресса по предстоящему секвестру бюджета. Кроме того, беспокойство вызывает резкий рост доходностей 10-летних казначейских облигаций: с минимума в 1.38% в июле 2012 до порядка 3% в последнее время.
Тем не менее, участники рынка трактовали прежние выступления главы ФРС как подготовку рынка к сворачиванию программы. Соответственно подобные неожиданные решения существенно усложнят прогнозирование дальнейших действий ФРС на основе их выступлений. Тем не менее, на ближайшее время опасения по поводу скорого сворачивания стимулирования перестанут оказывать давление на рынок.
Сегодня в 16:30 данные по пособиям и счет текущих операций в США. В 18:00 опережающие индикаторы и продажи домов на вторичном рынке США.
Индекс РТС вчера снизился до 1429.62 (-0.71%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС вырос до 958 784 (+4.16%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 114 639 (-3.15%). Объем коротких позиций вырос до 196 922 (+4.33%). У юрлиц длинные снизились до 318 872 (-5.98%); короткие снизились до 236 589 (-11.98%).
В лидерах снижения: Сургутнефтегаз -1.78%; Газпром -1.34%; Роснефть -0.97%.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.354. Доллар к рублю снизился до 31.53. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.37% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 875.7 млрд. руб. (-7.02%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар вырос до 2 393 520 (+5.71%).
Курс рубля к доллару сегодня резко вырос вследствие решения ФРС. ЦБ РФ вчера продолжил валютные интервенции небольшим объемом: 2.27 млрд. руб. Запасы нефти в США снизились на 4.36 млн.б. (-1.39 млн.б. прогноз) в дополнение к снижению на 0.219 млн.б. неделей ранее.
Глава МЭР Улюкаев заявил, что уровень развития экономики РФ сейчас худший за последние пять лет. Прирост ВВП за первое полугодие 2013 всего 1.4%. Промышленный рост нулевой, и то только благодаря добывающему комплексу, у которого положительная динамика в 1%. Перерабатывающая промышленность в минусе. Основные причины? По его мнению - низкая конъюнктура мировых рынков и рецессия в Европе. Это привело к спаду объемов российского экспорта. Вернуться на среднемировой уровень и, тем более, превысить его Россия не сможет даже в 2014. Негативно для рубля в средне- и долгосрочной перспективе.
Драгметаллы. Цены на золото выросли до $1371.21. Объем фонда SPDR Gold остался без изменений. Акции золотодобывающих компаний существенно выросли: Goldcorp +2.16%; Barrick +1.78%; Newmont +2.35%; Kinross +0.45%. Серебро выросло до $23.09. Объем фонда iShares Silver не изменился. Драгметаллы отреагировали на действия ФРС существенным ростом. Тренд может быть продолжен.
Другая аналитика
