Основные события мировых рынков
США. Промпроизводство в июне выросло на 0.3% (0.2% прогноз), в мае изменений не было. Индекс потребительских цен с учетом сезонности в июне вырос на 0.5% (0.3% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в мае. Позитивно.
Еврозона. Профицит торгового баланса в мае увеличился до €15.2 млрд. (€14.9 млрд. прогноз) в дополнение к профициту в €14.1 млрд. в апреле. Индекс потребительских цен (оконч.) в июне вырос на 0.1% (0.1% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в мае. Нейтрально.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1368.83 (+1.05%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс снизился до 1 046 862 (-10.22%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 178 493 (-1.39%). Объем коротких позиций вырос до 182 553 (+8.59%). У юрлиц длинные позиции снизились до 355 485 (-17.92%); короткие снизились до 351 425 (-21.21%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 93 548 (+4.28%). Количество опционов КОЛЛ почти без изменения: 107 800. Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.86. Волатильность опционов у денег: 23.92%.
Индекс S&P вчера снизился до 1676.26 (-0.37%). Участники рынка фиксировали прибыль в преддверии выступления главы ФРС в Конгрессе (ориентировочно в 16:30). Появилась информация, что Бернанке может объявить дату своего ухода в отставку. В этом случае рынок может скорректироваться. В 16:30 данные по строительству новых домов в США.
Индекс РТС вчера продолжил рост. Однако физлица начали сокращать длинные позиции во фьючерсе, и резко нарастили короткие. Юрлица существенно снизили и длинные и короткие. В результате открытый интерес во фьючерсе упал почти на 120 тыс. контрактов. Хотя, ОИ все еще существенно выше среднего значения за 2013, для рынка вероятность продолжения существенного роста снижается.
Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.314. Доллар к рублю снизился 32.448. Ситуация на рынке банковской ликвидности напряженная. Ставки овернайт выросли до 6.39% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 913.9 млрд. руб. (+1.64%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар почти без изменений: 1 420 502. Объем длинных позиций открытых физлицами так же стабилен: 321 669. Объем коротких вырос до 214 751 (+3.51%). Длинные позиции юрлиц почти без изменения: 482 106; короткие снизились до 589 024 (-1.84%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 76 334 (+3.31%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 178 106 (+3.97%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.33. Волатильность опционов у денег: 9.28%.
Валютные интервенции вчера продолжились. ЦБ продал валюты на 6.53 млрд. руб. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.4-32.75.
Золото стабильно торгуется в диапазоне $1280-1285. Несмотря на то, что активы фонда SPDR Gold Trust за вчерашний день уменьшились на 1.5 т до 937.57 т., против максимума в 1 353.35 т. достигнутого 7 декабря 2012 (-30.72%). Технически вероятно краткосрочное движение вверх до $1300-1310. Долгосрочно формация «двойная вершина» уже отработана. По итогам июля у золота есть неплохой шанс показать рост, после практически 10 месяцев снижения.
Другая аналитика
