Каковы ближайшие перспективы цен на золото?
Поддымников Олег, начальник управления инвестиционных операций АКБ "Ланта-Банк"
16.07.2013; 13:00. Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили рост. Сегодня японский Nikkei +0.64%. Китайский Shanghai Composit +0.3%. Фьючерс на американский S&P -0.04%. Нефть Brent на уровне $108.24. Золото выросло до $1283.14.
Основные события мировых рынков
США. Производственные запасы в мае выросли на 0.1% в дополнению к росту на 0.3% в апреле. Негативно. Розничные продажи в июне выросли на 0.4% в дополнение к росту на 0.6% в мае. Чистая прибыль Citigroup за 2К выросла на 41.7%. Выручка выросла на 11.41%. Позитивно.
Еврозона. Fitch понизило долгосрочный долговой рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до уровня AA+ с наивысшего уровня AAA. Причина? Вчерашнее понижение рейтинга Франции, как одного из основных участников фонда. Негативно.
Россия. Промпроизводство в июне достигло уровня 100.1% против 98.6% в мае. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1354.54 (+0.42%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 1 166 126 (-4.75%). Объем длинных позиций открытых физлицами до вырос до 181 016 (+19.33%). Объем коротких позиций вырос до 168 105 (+1.07%). У юрлиц длинные позиции снизились до 433 128 (-7.38%); короткие снизились до 446 039 (-1.53%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 89 704 (+5.04%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 107 188 (+1.14%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.83. Волатильность опционов у денег: 24.32%.
Индекс S&P вчера продолжил рост до 1682.5 (+0.14%). Этому поспособствовали благоприятные статданные и отчетность Citigroup. Вероятность достичь уровня 1700 по-прежнему велика. В 13:00 торговый баланс и индекс потребительских цен в еврозоне. В 16:30 потребительские цены в США, а в 17:15 объем промпроизводства.
Индекс РТС продолжил рост. Физлица резко увеличили длинные позиции во фьючерсе, а юрлица продолжили их сокращать. В случае позитивного внешнего фона возможен среднесрочный рост до 1450.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.307. Доллар к рублю снизился 32.513. Ситуация на рынке банковской ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.33% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 899.1 млрд. руб. (+3.45%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар вырос до 1 437 976 (+0.75%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 323 973 (-7.53%). Объем коротких вырос до 207 467 (+7.7%). Длинные позиции юрлиц выросли до 483 584 (+3.48%); короткие снизились до 600 090 (-3.98%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 73 882 (+1.73%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 171 300 (+1.07%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.31. Волатильность опционов у денег: 9.37%.
Налоговый период продолжает положительно влиять на курс рубля. Кроме того нефть на стабильно высоком уровне. Валютные интервенции продолжились. ЦБ вчера продал валюты на 6.54 млрд. руб. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время остается на уровне 32.4-32.85.
Золото. Длинные нетто-позиции по фьючерсам и опционам на золото за неделю по 9 июля выросли на 4.1% до 35 691 контракта. При этом общее количество коротких позиций на максимальном с 2006 года значении: 80 147 контрактов. Так же с августа ожидается повышение спроса со стороны индийских потребителей. Это может позитивно сказаться на ценах золота. Наиболее вероятный диапазон цен на золото: 1280-1300.
Другая аналитика
