Текущая ситуация. Европейские индексы вчера завершили день существенным падением. Американские ростом. Сегодня японский Nikkei -0.26%. Китайский Shanghai Composit +0.59%. Фьючерс на американский S&P +0.31%. Нефть Brent на уровне $104.75. Золото снизилось до $1248.54.
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс деловой активности в сфере услуг (HSBC) в июне вырос до 51.3 против 51.2 в мае. Позитивно. Индекс деловой активности в промышленности Гонконга в июне снизился до 48.7 против 49.8 в мае. Негативно.
Франция. Комбинированный индекс деловой активности (предв.) в июне вырос до 47.4 против 46.8 в мае. Позитивно.
Еврозона. Комбинированный индекс деловой активности (оконч.) в июне снизился до 48.7 против 48.9 в мае. Негативно. Розничные продажи в мае выросли на 1% против падения на 0.5% в апреле. Позитивно.
Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне снизился 50.4 против 51.3 в мае. Негативно.
США. Дефицит торгового баланса в мае увеличился до $45.03 млрд. (-40.1 млрд. прогноз) против дефицита в $40.3 млрд. в апреле. Негативно. Количество первичных обращений за пособиями снизилось до 343 тыс. (345 тыс. прогноз) против 346 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие снизилось до 2.933 млн. (2.953 млн. прогноз) против 2.965 млн. ранее. Позитивно. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в июне снизился до 51.7 (56.8 прогноз) против 56.5 в мае. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1264.29 (-0.77%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС составил 1 290 740. Объем длинных позиций открытых физлицами составил 147 120. Объем коротких позиций: 115 928. У юрлиц длинные позиции: 484 018; короткие: 515 210. Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС составляет 55 982. Количество опционов КОЛЛ 82 796. Соотношение ПУТ/КОЛЛ: 0.67. Волатильность на центральном страйке: 28.08%.
Индекс S&P завершил день уверенным ростом до 1615.41. Пробой линии поддержки не подтвердился и участники рынка практически отыграли двухнедельное падение. При этом дефицит торгового баланса США увеличился. Индекс деловой активности упал. Данные по пособиям позитивны, но завтра в 16:30 будут опубликованы более важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Если новых рабочих мест окажется меньше 165 тыс. S&P может существенно снизится. Сегодня в 15:00 ключевая ставка Банка Англии, а в 15:45 ставка ЕЦБ. Изменений не ожидается, но важны будут комментарии.
Индекс РТС завершил день снижением. Рынок остается в среднесрочном нисходящем тренде, хотя часть двухнедельного падения удалось отыграть. В случае негативных комментариев Драги, возможно тестирование поддержки в районе 1260. При позитивном сценарии возможно тестирование сопротивления 1275 и выше.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне до 1.3. Доллар к рублю снизился до 33.163. Ставки овернайт на уровне 6.31% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 886.8 млрд. руб. (+4.74%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар: 1 813 746. Объем длинных позиций открытых физлицами: 361 651. Объем коротких: 91 791. Длинные позиции юрлиц: 651 384; короткие: 921 244. Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 9 056. Количество опционов КОЛЛ: 36 904. Соотношение КОЛЛ/ПУТ: 4.07. Волатильность на центральном страйке 8.78.
Рубль за две недели упал к доллару примерно на 4%. Не помогли даже интервенции ЦБ РФ. Хотя регулятор продавал валюты в среднем по 6.57 млрд. руб. ежедневно. Основная причина – ожидание скупки валюты Минфином. Кроме того, чистый отток капитала из РФ во 2К составил $10 млрд. в дополнение к оттоку в $28.4 млрд. в 1К 2013. Внешний долг в первом полугодии вырос на 10.4% до $703.86 млрд. против $637.82 млрд. на 1 января текущего года.
В этой ситуации рост цен на нефть не смог поддержать курс отечественно валюты. При этом, учитывая предстоящие выборы в Египте, нефть может оставаться в восходящем тренде.
Бивалютная корзина вплотную подошла к верхней границе коридора ЦБ. Соответственно потенциал дальнейшего падения рубля может быть ограничен 1.5-2%.
Другая аналитика
