Текущая ситуация. Европейские индексы вчера выросли. Американские снижались. Сегодня японский Nikkei -3.83%. Китайский Shanghai Composit -0.1%. Фьючерс на американский S&P -0.27%. Нефть Brent выросла до $102.97. Золото на уровне $1398.61.
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс деловой активности в сфере услуг по данным HSBC в мае вырос до 51.2 против 51.1 в апреле. Позитивно.
США. Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до $40.29 млрд. (-41 млрд. прогноз) в дополнение к дефициту в $38.8 млрд. в марте. Негативно.
Еврозона. Индекс цен производителей в апреле снизился на 0.6% (-0.3% прогноз) в дополнение к снижению на 0.2% в марте. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1322.96 (+0.3%). Открытый интерес на фьючерс РТС продолжил рост быстрыми темпами до 1 375 600 (+6.21%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 176 460 (+4.28%). Объем коротких позиций вырос до 146 624 (+4.91%). У юрлиц длинные позиции продолжили рост до 542 169 (+4.05%); короткие также выросли до 572 005 (+3.9%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 629 666 (+1.38%). Количество опционов КОЛЛ увеличилось до 829 108 (+4.65%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ снизилось до 0.75. Волатильность на центральном страйке выросла до 27.71%.
Индекс S&P вчера закрылся снижением, несмотря на рост вначале сессии. Тем не менее, технически S&P пока остается в среднесрочном повышательном диапазоне. Сегодня в 13:00 выйдут пересмотренные данные по ВВП Еврозоны и розничные продажи. В 18:00 индекс экономических условий (ISM) и заказы на товары длительного пользования в США.
Индекс РТС вчера пытался продемонстрировать уверенный рост, однако затем продажи возобновились. Сегодня вероятна проторговка уровня 1300 по РТС. Повышательная динамика цен на нефть может оказать определенную поддержку рынку. Ближайшие уровни поддержки: 1300 и 1290; сопротивления: 1315 и 1320.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне до 1.307. Доллар к рублю вырос до 32.04. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.52% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 1 122.4 млрд. руб. (+21.09%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар продолжил снижение до 2 583 320 (-6.59%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 539 897 (-13.69%). Объем коротких снизился до 148 183 (-12.1%). Длинные позиции юрлиц снизились до 990 531 (-0.52%); короткие снизились до 1 382 245 (-4.85%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар выросло до 137 630 (+2.87%). Количество опционов КОЛЛ почти без изменения: 248 938. Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 1.8. Волатильность на центральном страйке выросла до 9.62%.
10 июня состоится очередное заседание ЦБ РФ. Будут ли изменены процентные ставки? Данные Росстата показывают рост цен в мае на 0.7%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 7.4% против 7.2% в апреле и 7% в марте. Кроме того, 1 июля будут повышены тарифы на услуги естественных монополий. В частности в Москве плата за газ возрастет на 15%, тепловую энергию на 9%, холодную воду на 6.2%, водоотведение на 6.1%, электроэнергию на 10-12%. Таким образом, снижение ставки может еще больше подстегнуть рост цен, а так же ослабить рубль, в поддержку которого ЦБ осуществляет интервенции. Вчера было продано валюты еще на 2.24 млрд. руб.
Ближайшая поддержка курса доллара к рублю 31.95; сопротивление: 32.15.
Другая аналитика
