Здравствуйте. Я нарыл в нэте инфу про коэффициент Шарпа, альфа и бета. Но вот только никак не пойму их значение, и прошу Вас мне объяснить мне на пальцах что и как. Начну по порядку. Коэффициент "альфа"... Чем выше значение, тем лучшее. Т.е. если значение с + то УК справляется с своей задачей норм, а если значение с - то дела плохи. На сайте investfunds.ru значение ПИФ сбалансированный - 2.019 ! Я понимаю, что это плохо но хотелось бы знать насколько? Я так понял что при расчёте этого значения берётся временной отрезок в месяц или не так? И ещё на странице того же сайта можно сравнивать график с индексами. Я не знаком с тех. анализом но понимаю так, что если кривая идёт вверх то значит все ОК. Я верно понимаю? Дальше... Те ПИФы, которые состоят из акций, можно сравнить с индексом, а вот ПИФ Сбалансированный никак не сравнить - там нету этой вкладки. Почему? Потому что он наполовину из облигаций, и поэтому его нет смысла сравнивать с индексом например ММВБ? Или может ПИФ сбалансированный настолько позади, что нет смысла сравнивать с индексом? Хотя если смотреть на график того же ПИФа, кривая идёт вверх и по доходности за три года проценты в принципе не плохие... А вот коэффициент альфа говорит обратное. Помогите мне с этим разобраться. Хотел бы узнать о значении коэффициента "бета". Я так понял, что коэффициент бета показывает степень риска портфеля. Если коэффициент больше 1 то риск большой. Если меньше то, соответственно, и риск меньше. Вернёмся к ПИФу "Сбалансированый" ВТБ капитал . На сайте investfunds.ru коэффициент бета равна 0,547. Насколько риск минимален? Например, если взять пятибальную шкалу? Коэффициент Шарпа... Чем больше значение - тем лучше... ВТБ КАПИТАЛ ПИФ сбалансированный. Коэффициент Шарпа равен 0.347. Насколько это хорошо? И там же - позиция фонда /235. Что это значит? Коэффициент Var.-2.17%. Вообще ничего не понятно... Объясните, пожалуйста.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
