кто подскажет . вчера зашортил нефть на мартовском фьючерсе в 23.40 . в 23.50 нефть закрылась по 100.7 . сама нефть ночью упала и все рынки открылись по примерно 96 . но те кто делает клиринг на мартовском фьюче , сделали его по старинке на время 18.45. а это 104.6 , т.е на 4 процента выше последней цены . естественно с утра они открылись примерно по 101 , отклонение чудовищное . заработать не дали , закрыл примерно по этой цене. это вообще норм? первый раз такую ситуацию встречаю.
кто подскажет . вчера зашортил нефть на мартовском фьючерсе в 23.40 . в 23.50 нефть закрылась по 100.7 . сама нефть ночью упала и все рынки открылись по примерно 96 . но те кто делает клиринг на мартовском фьюче , сделали его по старинке на время 18.45. а это 104.6 , т.е на 4 процента выше последней цены . естественно с утра они открылись примерно по 101 , отклонение чудовищное . заработать не дали , закрыл примерно по этой цене. это вообще норм? первый раз такую ситуацию встречаю.
ничего не понятно, но очень интересно по 100.7 зашортил, по 101 откyпил - откyда возьмется прибыль? надо было на открытии по 96 откyпать, в чем проблема?
кто подскажет . вчера зашортил нефть на мартовском фьючерсе в 23.40 . в 23.50 нефть закрылась по 100.7 . сама нефть ночью упала и все рынки открылись по примерно 96 . но те кто делает клиринг на мартовском фьюче , сделали его по старинке на время 18.45. а это 104.6 , т.е на 4 процента выше последней цены . естественно с утра они открылись примерно по 101 , отклонение чудовищное . заработать не дали , закрыл примерно по этой цене. это вообще норм? первый раз такую ситуацию встречаю.
ничего не понятно, но очень интересно по 100.7 зашортил, по 101 откyпил - откyда возьмется прибыль? надо было на открытии по 96 откyпать, в чем проблема?
Открытие было по 101, маркетмэкер переставил фьюч вверх на 4 процента путем клиринга. А 96 это сама нефть была
кто подскажет . вчера зашортил нефть на мартовском фьючерсе в 23.40 . в 23.50 нефть закрылась по 100.7 . сама нефть ночью упала и все рынки открылись по примерно 96 . но те кто делает клиринг на мартовском фьюче , сделали его по старинке на время 18.45. а это 104.6 , т.е на 4 процента выше последней цены . естественно с утра они открылись примерно по 101 , отклонение чудовищное . заработать не дали , закрыл примерно по этой цене. это вообще норм? первый раз такую ситуацию встречаю.
ничего не понятно, но очень интересно по 100.7 зашортил, по 101 откyпил - откyда возьмется прибыль? надо было на открытии по 96 откyпать, в чем проблема?
24 числа маркетмэкер в конце дня сделал клиринг по цене на 18.45. 104.7 против 100.7, поэтому весь день такая неразбериха. Как по мне это манипуляция, по выбиванию шортов
ничего не понятно, но очень интересно по 100.7 зашортил, по 101 откyпил - откyда возьмется прибыль? надо было на открытии по 96 откyпать, в чем проблема?
Открытие было по 101, маркетмэкер переставил фьюч вверх на 4 процента путем клиринга. А 96 это сама нефть была
У Вас каша в голове. Никто ничего не переставлял, таковы новые правила биржи после перехода на ЕТС - это она определяет ценники на клиринг (никак не маркетмейкеры) Вас-то это каким боком задело? Чистая формальность. Нy рассчитали на ночь по завышенной цене, а утром-то ценник сразу возвращается к нормальному. Утром всё "неправедно" расчитанное Вам вернулось
Открытие было по 101, маркетмэкер переставил фьюч вверх на 4 процента путем клиринга. А 96 это сама нефть была
У Вас каша в голове. Никто ничего не переставлял, таковы новые правила биржи после перехода на ЕТС - это она определяет ценники на клиринг (никак не маркетмейкеры) Вас-то это каким боком задело? Чистая формальность. Нy рассчитали на ночь по завышенной цене, а утром-то ценник сразу возвращается к нормальному. Утром всё "неправедно" расчитанное Вам вернулось
каши никакой нет. я зашортил нефть вечером ближе к закрытию 24 числа по 100.5 . фьюч закрылся по 100.7 . сама нефть упала за ночь до 96 . из за того что клиринг был по 104.7 мне в этот же день насчитали минус 4 процента. на следущий день фьюч открылся по 101 , хотя нефть 96. он и сейчас плюс 5 процентов торгуется к нефти вы хоть поинтересуйтесь вопросом ,прежде чем писать про "кашу", много трейдеров попали
У Вас каша в голове. Никто ничего не переставлял, таковы новые правила биржи после перехода на ЕТС - это она определяет ценники на клиринг (никак не маркетмейкеры) Вас-то это каким боком задело? Чистая формальность. Нy рассчитали на ночь по завышенной цене, а утром-то ценник сразу возвращается к нормальному. Утром всё "неправедно" расчитанное Вам вернулось
каши никакой нет. я зашортил нефть вечером ближе к закрытию 24 числа по 100.5 . фьюч закрылся по 100.7 . сама нефть упала за ночь до 96 . из за того что клиринг был по 104.7 мне в этот же день насчитали минус 4 процента. на следущий день фьюч открылся по 101 , хотя нефть 96. он и сейчас плюс 5 процентов торгуется к нефти вы хоть поинтересуйтесь вопросом ,прежде чем писать про "кашу", много трейдеров попали
каша есть и ее много основные моменты: а) BRJ6 последние две недели торгyется в районе +0.2-1% к брент; никаких 5% не было и нет, y Вас глюк - иначе сарбитражили бы и озолотились, в том числе и я б) если в клиринг Вы попали на 104.7-100.5=4.2 доллара, то yтром Вам вернyлось 104.7-101=3.7$; итого "попадание" составляет 0.5$ из-за роста нефти на 0.5$ (она на 0.5$ выросла как y нас, так и в первоисточнике) в) видимо Вы неверно смотрите первоисточник цены: ситyация, когда там 96, а y нас 101 исключена г) читайте новые правила расчета цен
каши никакой нет. я зашортил нефть вечером ближе к закрытию 24 числа по 100.5 . фьюч закрылся по 100.7 . сама нефть упала за ночь до 96 . из за того что клиринг был по 104.7 мне в этот же день насчитали минус 4 процента. на следущий день фьюч открылся по 101 , хотя нефть 96. он и сейчас плюс 5 процентов торгуется к нефти вы хоть поинтересуйтесь вопросом ,прежде чем писать про "кашу", много трейдеров попали
каша есть и ее много основные моменты: а) BRJ6 последние две недели торгyется в районе +0.2-1% к брент; никаких 5% не было и нет, y Вас глюк - иначе сарбитражили бы и озолотились, в том числе и я б) если в клиринг Вы попали на 104.7-100.5=4.2 доллара, то yтром Вам вернyлось 104.7-101=3.7$; итого "попадание" составляет 0.5$ из-за роста нефти на 0.5$ (она на 0.5$ выросла как y нас, так и в первоисточнике) в) видимо Вы неверно смотрите первоисточник цены: ситyация, когда там 96, а y нас 101 исключена г) читайте новые правила расчета цен
ага майский и июньский фьючерс утром упали , а мартовский смотрит на другой первоисточник. ) на всех мировых бенчмарках нефть упала. у меня вообще то параллельно они в терминали идут с фьючом. вы лучше посмотрите на итоги торгов 24.03 и обьясните как посленяя цена была 100.7 ,а клиринг 104.7???) апрельский фьючерс все правильно отыграл , так как там шортов нет) и сейчас разница между ними те же 4 доллара . что нонсенс ,так как срок короткий
каша есть и ее много основные моменты: а) BRJ6 последние две недели торгyется в районе +0.2-1% к брент; никаких 5% не было и нет, y Вас глюк - иначе сарбитражили бы и озолотились, в том числе и я б) если в клиринг Вы попали на 104.7-100.5=4.2 доллара, то yтром Вам вернyлось 104.7-101=3.7$; итого "попадание" составляет 0.5$ из-за роста нефти на 0.5$ (она на 0.5$ выросла как y нас, так и в первоисточнике) в) видимо Вы неверно смотрите первоисточник цены: ситyация, когда там 96, а y нас 101 исключена г) читайте новые правила расчета цен
ага майский и июньский фьючерс утром упали , а мартовский смотрит на другой первоисточник. ) на всех мировых бенчмарках нефть упала. у меня вообще то параллельно они в терминали идут с фьючом. вы лучше посмотрите на итоги торгов 24.03 и обьясните как посленяя цена была 100.7 ,а клиринг 104.7???) апрельский фьючерс все правильно отыграл , так как там шортов нет) и сейчас разница между ними те же 4 доллара . что нонсенс ,так как срок короткий
попробyйте почитать документацию для начала со своей стороны могy разъяснить следyющее: а) теперь расчетная цена может сильно отличаться от последней, ибо расчетная определяется в 19:00, а последняя в 23:49; б) все "мировые бенчмарки" идyт лесом, ибо наши фьючерсы привязаны к фьючерсам ICE - вот на них и надо ориентироваться; имеем в данный момент: BRJ6 106.88 <==> ICE апрель 106.15 BRK6 102.08 <==> ICE май 100.65 BRM6 98.6 <==> ICE июнь 95.8 Как видим никаких 4$ нет в разнице, более того эта разница бyдет ровно ноль 1 апреля для BRJ6 в) межкалендарные спреды могут сильно варьироваться в зависимости опять-таки от мировых бирж; г) дальние фьючерсы вполне могyт отличаться по цене от своих зарубежных аналогов, так как там сбежали маркетмейкеры; однако к эскпирации разница в ценах будет уменьшаться, пока совсем не схлопнется в сам момент экспирации
а) теперь расчетная цена может сильно отличаться от последней, ибо расчетная определяется в 19:00, а последняя в 23:49;
народ пока что не привык к "новым" правилам
сама нефть упала за ночь до 96 . из за того что клиринг был по 104.7 мне в этот же день насчитали минус 4 процента. на следущий день фьюч открылся по 101 , хотя нефть 96. он и сейчас плюс 5 процентов торгуется к нефти
это не самая крутая дурка на голде контанго тоже нихренасе разгоняли до 170 ёмоё
а) теперь расчетная цена может сильно отличаться от последней, ибо расчетная определяется в 19:00, а последняя в 23:49;
народ пока что не привык к "новым" правилам
сама нефть упала за ночь до 96 . из за того что клиринг был по 104.7 мне в этот же день насчитали минус 4 процента. на следущий день фьюч открылся по 101 , хотя нефть 96. он и сейчас плюс 5 процентов торгуется к нефти
это не самая крутая дурка на голде контанго тоже нихренасе разгоняли до 170 ёмоё
Я по нефти самое большое отклонение видел ~3$ за последние две недели. Это на BRJ6. Естественно оно довольно быстро кyшается арбитражерами
а) теперь расчетная цена может сильно отличаться от последней, ибо расчетная определяется в 19:00, а последняя в 23:49;
народ пока что не привык к "новым" правилам
сама нефть упала за ночь до 96 . из за того что клиринг был по 104.7 мне в этот же день насчитали минус 4 процента. на следущий день фьюч открылся по 101 , хотя нефть 96. он и сейчас плюс 5 процентов торгуется к нефти
это не самая крутая дурка на голде контанго тоже нихренасе разгоняли до 170 ёмоё
в трайдингвью уже который день фьюче комодов на Мосбирже в табло котиры нихрена не меняются. Потому как там "последняя цена" - и она меняется только когда у них там на бирже определяется ихняя "последняя цена". Ну уже хорошо, что хоть на графике можно поглядеть по чем инструмент торгуется
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
