если пересчитают по тому же курсу который был когда взят фьюч тогда и пересчитывать нечего..будет столько % на сколько и вырос фьючерс но это похоже не так
а формула да есть..но она трёхэтажная
Пересчитают не по курсу, а расчитают так: при остановке торгов, при наступлении клиринга проведут расчеты по каждой сделке отдельно, согласно итоговым данным ммвб...причем если сделка была закрыта игроком до наступления клиринга след торгового дня (скажем между вечерним сегодня и промежуточным завтра), то вариационка будет расчитываться все равно и на след.торговый день, даже если твоя поза закрыта, но расчет будет проходить уже по той эффект.цене, которая пришлась на итог клиринга предыд.дня, согласно тем же данным ммвб и по итогу следующего клиринга соответственно...базовый актив при этом, его цена, а вернее процент его изменения на расчеты не влияют от слова совсем...хоть по графику, хоть по котировкам, хоть по процентам...никак...только итоги по клирингу...по итоговым расчетным ценам, эффек.цене контракта, по данным ммвб... По опцикам также, только вариационка на опцик расчитывается по итоговым расчетным ценам самого опциона, а не эффект.цене...
если пересчитают по тому же курсу который был когда взят фьюч тогда и пересчитывать нечего..будет столько % на сколько и вырос фьючерс но это похоже не так
а формула да есть..но она трёхэтажная
Пересчитают не по курсу, а расчитают так: при остановке торгов, при наступлении клиринга проведут расчеты по каждой сделке отдельно, согласно итоговым данным ммвб...причем если сделка была закрыта игроком до наступления клиринга след торгового дня (скажем между вечерним сегодня и промежуточным завтра), то вариационка будет расчитываться все равно и на след.торговый день, даже если твоя поза закрыта, но расчет будет проходить уже по той баланс.цене, которая пришлась на итог клиринга предыд.дня, согласно тем же данным ммвб до итога следующего клиринга соответственно...базовый актив при этом, его цена, а вернее процент его изменения на расчеты не влияют от слова совсем...хоть по графику, хоть по котировкам, хоть по процентам...никак...только итоги по клирингу...по итоговым расчетным ценам, баланс.стоимости контракта, по данным ммвб... По опцикам также, только стоимость опцика расчитывается по итоговым расчетным ценам самого опциона, а не баланс.стоимости...
если пересчитают по тому же курсу который был когда взят фьюч тогда и пересчитывать нечего..будет столько % на сколько и вырос фьючерс но это похоже не так
а формула да есть..но она трёхэтажная
Пересчитают не по курсу, а расчитают так: при остановке торгов, при наступлении клиринга проведут расчеты по каждой сделке отдельно, согласно итоговым данным ммвб...причем если сделка была закрыта игроком до наступления клиринга след торгового дня (скажем между вечерним сегодня и промежуточным завтра), то вариационка будет расчитываться все равно и на след.торговый день, даже если твоя поза закрыта, но расчет будет проходить уже по той эффект.цене, которая пришлась на итог клиринга предыд.дня, согласно тем же данным ммвб и по итогу следующего клиринга соответственно...базовый актив при этом, его цена, а вернее процент его изменения на расчеты не влияют от слова совсем...хоть по графику, хоть по котировкам, хоть по процентам...никак...только итоги по клирингу...по итоговым расчетным ценам, эффек.цене контракта, по данным ммвб... По опцикам также, только стоимость опцика расчитывается по итоговым расчетным ценам самого опциона, а не эффект.цене...
Всем Доброго Дня!)
без бутылки тут не разобраться я привёл самый простой пример сделка всего одна..например утром купил 1 фьючерс цена фьючерса на бумагу 100 000руб. депо тоже 100 000(ГО не важно) на момент дневного клиринга фьючерс стал стоить 101 000руб.т.е.тот вырос на 1% доллар на этот момент вырос на 2%(с момента твоей сделки по фьючу бумаги) сколько денег теперь у тебя на депо? получается что минус 1%..?
без бутылки тут не разобраться я привёл самый простой пример сделка всего одна..например утром купил 1 фьючерс цена фьючерса на бумагу 100 000руб. депо тоже 100 000(ГО не важно) на момент дневного клиринга фьючерс стал стоить 101 000руб.т.е.тот вырос на 1% доллар на этот момент вырос на 2%(с момента твоей сделки по фьючу бумаги) сколько денег теперь у тебя на депо? получается что минус 1%..?
Нееет...так не посчитаешь...млииин это очень много букв сейчас получится, чтобы посчитать на примере и опять же с потолка цифрами не получится...процентами вообще не надо считать...поскольку есть цена контракта на момент покупки/продажи, а также есть цена того же контракта на момент самой сделки (закрытие, исполнение), но вариационка считается отдельно, зависит от клиринга, поэтому прибыль/убытки тоже считай по итогу клиринга, и только по данным ммвб, а не с потолка...по опцикам сюда же на круг еще и волатильность добавится, вернее прибыль/убыток от нее и тэта, если перенос на ночь или выхи...короче сумма прибыли/убытка зависит от нескольких условий и данных, но не с потолка и не по БА...
без бутылки тут не разобраться я привёл самый простой пример сделка всего одна..например утром купил 1 фьючерс цена фьючерса на бумагу 100 000руб. депо тоже 100 000(ГО не важно) на момент дневного клиринга фьючерс стал стоить 101 000руб.т.е.тот вырос на 1% доллар на этот момент вырос на 2%(с момента твоей сделки по фьючу бумаги) сколько денег теперь у тебя на депо? получается что минус 1%..?
Нееет...так не посчитаешь...млииин это очень много букв сейчас получится, чтобы посчитать на примере и опять же с потолка цифрами не получится...процентами вообще не надо считать...поскольку есть цена контракта на момент покупки/продажи, а также есть цена того же контракта на момент самой сделки (закрытие, исполнение), но вариационка считается отдельно, зависит от клиринга, поэтому прибыль/убытки тоже считай по итогу клиринга, и только по данным ммвб, а не с потолка...по опцикам сюда же на круг еще и волатильность добавится, вернее прибыль/убыток от нее и тэта, если перенос на ночь или выхи...короче сумма прибыли/убытка зависит от нескольких условий и данных, но не с потолка и не по БА...
а если фьючерсом на бакс торговать там не должно быть такой заморочки))
а если фьючерсом на бакс торговать там не должно быть такой заморочки))
Ага, точно, яж забыла, надо просто купить дешево, а продать дорого и еще сдачу самим базовым активом забрать, в данном случае баксами, и еще чтобы поменяли на рубли по курсу БайБидона 😄😄😄
а если фьючерсом на бакс торговать там не должно быть такой заморочки))
Ага, точно, яж забыла, надо просто купить дешево, а продать дорого и еще сдачу самим базовым активом забрать, в данном случае баксами, и еще чтобы поменяли на рубли по курсу БайБидона 😄😄😄
нефть для Штатов по году может и на 110 выйти- счс вводятся новые скважины с повышенным дебитом- к концу года выйдут на доКовидный уровень 12 млн. баррелей. Курс ₽ зависит от падения экспорта из России и восстановления импортных цепочек , только на том-что нерезедентам не надо платить дивиденты и обслуживать кредитные обязательства РФ даст плюс 120 млрд.$ на этот год
Парадокс: экспорт российской нефти растет после санкций Запада Экспорт российской нефти вынужден совершать более длительные рейсы в поисках покупателей. Тем не менее, отгрузки из российских портов подскочили за неделю до 8 апреля. Азия начинает компенсировать нежелание Европы покупать
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
