Здрасьте. Вы как то странно считаете любезный. Моя средняя поза 320 р. Сейчас меньше кстати, я докупил. Дивидендов я получил 26.51. За вычетом налога. И в октябре я получу еще 10,55. С учетом что я набрал позу 3 мес назад. Итого грубо за 6 мес я получу 37 рублей грубо. Считайте доху. И я кстати уверен, что вы же пессимисты, опять затащите МТС ближе к 340 -350. Что повторяется из года в год. Так что я то доволен. А вы прошу прощения постоянно в заднице )
И кстати я так делаю уже лет пять. С маленькими вариациями. Иногда продаю на див гэпе. Потом опять откупаю. Кстати больше всего я заработал на МТС когда покупал на иске Роснефти к Системе. Было страшно, но я взял на очень большой объем.
Что вам мешает совмещать обе эти стратегии хождения и нехождения в дивы в вас устраивающих пропорциях... несколько брокерских счетов позволяют совмещать любые стратегии... Я себя в Кеше который на глазах обесценивается очень некомфортно чувствую... Лично я вот был неуверен что даже до этих цен дойдет, а 350 для продажи как-то маловато, и кстати я рад что мне кукл даёт часть дивов МТС в МТС же реинвестировать с 10% доходностью. Да если все колебания угадывать конечно будет дополнее, но это не каждому дано, лично я очень рад дивам МТС будущим, мне дивы МТС стабильные дали нарастить других бумаг также ради дивов,за много лет, очень хочется создать ежемесячный дивовый поток, но к сожалению если лето осень и зима дивы капают, весной никто платить не хочет
А для тех, кто заходил перед дивами такая просадка дает возможность перевернуть пакет туда обратно и получить бумажный убыток, что очень полезно для итоговой отчетности за год...
Наконец-то я встретил человека, который реально разбогатеть с биржи. Ещё 10 лет и вы станете мультмилионером.
До слез ))) Но кстати я тоже рад такой встречи. Нечасто увидишь таких людей. Зарабатывать на фонде, в среднем 100 годовых в течении 10 лет. Это просто уникальный случай. Сорос и т.д просто отдыхают )
А для тех, кто заходил перед дивами такая просадка дает возможность перевернуть пакет туда обратно и получить бумажный убыток, что очень полезно для итоговой отчетности за год...
Перед дивами и по 315 кто хотел налили бы сколько хочешь, конечно не прямо перед отсечкой... Какой смысл был брать по 350... Вообще я удивлен что обратно дали на часть дивов мтс докупить по таким ценам...
не, ну 30% в год вполне реально, не буду спорить. но это риски и нервы. по мне лучше включать квик пару раз в месяц но иметь "всего лишь" 10-20% хотя финики рассказывали про 800% за счет умелого хеджирования по мне так хеджирование сгрызает профит но приносит хороший заработок броку, для чего и придумано любыми инструментами и стратегиями надо уметь пользоваться и работать засучив рукава. я к бирже как к возможности заниматься ленивым сибаритством
Считать я умею очень хорошо поверьте. Просто у вас не совсем корректно написано. Добавили бы с учетом реинвестирования средств, или по сложному проценту было бы понятно. Ну чтож, 30 проц неплохой результат. Удачной торговли.
не, ну 30% в год вполне реально, не буду спорить. но это риски и нервы. по мне лучше включать квик пару раз в месяц но иметь "всего лишь" 10-20% хотя финики рассказывали про 800% за счет умелого хеджирования по мне так хеджирование сгрызает профит но приносит хороший заработок броку, для чего и придумано любыми инструментами и стратегиями надо уметь пользоваться и работать засучив рукава. я к бирже как к возможности заниматься ленивым сибаритством
С хеджированием я развлекаюсь на валюте. У меня достаточно большая поза по еврооблигам. Я продаю колл опционы на нее где то по 80-81. Там доходность минимум 20 процентов за квартал. Если конечно не исполнятся. Исполнятся я продам валюту по 80-81 как и хотел. Выше пойдет. Поза по валюте будет зафиксирована. И дальше я по контанго буду получать 5 годовых. Плюс дохи от купонов еврооблиг.
не, ну 30% в год вполне реально, не буду спорить. но это риски и нервы. по мне лучше включать квик пару раз в месяц но иметь "всего лишь" 10-20% хотя финики рассказывали про 800% за счет умелого хеджирования по мне так хеджирование сгрызает профит но приносит хороший заработок броку, для чего и придумано любыми инструментами и стратегиями надо уметь пользоваться и работать засучив рукава. я к бирже как к возможности заниматься ленивым сибаритством
С хеджированием я развлекаюсь на валюте. У меня достаточно большая поза по еврооблигам. Я продаю колл опционы на нее где то по 80-81. Там доходность минимум 20 процентов за квартал. Если конечно не исполнятся. Исполнятся я продам валюту по 80-81 как и хотел. Выше пойдет. Поза по валюте будет зафиксирована. И дальше я по контанго буду получать 5 годовых. Плюс дохи от купонов еврооблиг.
Я тоже опцами торгую. Но с еврооблигами и коллами Si рисков в реальности дофига - это рисковая стратегия, где ключевой риск не дефолтный, а риск по ликвидности (ликвидность в стаканах может в моменте испариться, а спреды разойтись так, что такую конструкцию из спот-срочка будет технически сложно поддерживать, тем более если ГО еще улетит туземун вместе с ростом волы, это помимо выхода в деньги проданных коллов Si). Тем более страйк 80-81. Там в один прекрасный день можно проснуться с пустыми стаканами по еврооблигам и одновременно с МК на срочке. Выкрутиться можно, через репо например (главное, чтобы и рынок репо в моменте не лег и ставки там не ушли туземун на деволе рубля, что тоже было в 2014ом), т.е то, что это не пассивная стратегия - это точно и риск оказаться в сложной ситуации тут есть.
Лично мне, если говорить о рублевых стратегиях, больше нравится продавать путы на Si, доха те же 20% в квартал, а ситуация куда защищеннее. Там рисков значительно меньше и репо всегда работает. Вообще риск того, что в рынок по доллруб закрывшись в пт на 72, а в пн утром откроется на 56 значительно ниже, чем что в пн он откроется на 85 или вообще 90 или выше. Риски на хвостах не симметричны по Si.
А вообще на опцах доха очень большая, так что всего 30% в год много лет подряд (грубо говоря от шока до шока, это обычно 5-6 лет) - реальная доходность (с умеренным риском просадки в основном, саязанным с риском синхронизации всех некоррелированных рынков и массовым проскальзыванием), если пассивная стратегия на основном рынке усилена опционными стратегиями на срочке. Главное по рискам всё "поженить" правильно, так, чтобы все риски по проданым опцам сальдировались по вероятностям, а оставшиеся были покрытыми. Скажем, если вы продаете путы Si, путы на выбранные акции и одновременно покрытые коллы на выбранные акции, то все премии есть прибыль, а одновременно все и путы и коллы не исполнятся (скажем, если рубль укрепляется, акции не обваливаются и наоборот). Т.е. всегда можно высчитать и построить конструкции, арбитражные по риску (чем я и занимаюсь), но это уже работа и это точно уже не пассивные инвестиции.
С хеджированием я развлекаюсь на валюте. У меня достаточно большая поза по еврооблигам. Я продаю колл опционы на нее где то по 80-81. Там доходность минимум 20 процентов за квартал. Если конечно не исполнятся. Исполнятся я продам валюту по 80-81 как и хотел. Выше пойдет. Поза по валюте будет зафиксирована. И дальше я по контанго буду получать 5 годовых. Плюс дохи от купонов еврооблиг.
Подскажите плз, а откуда 20% в квартал берется? Вот взял я в пятницу себе квартальных колов со страйком 74 для хеджирования валютного риска позиции в Мече преф. Обошлись они мне по 90+ коп на бакс, это около 10% годовых. А это близкий страйк, 80-81 будут стоить радикально меньше, копеек 10, что чуть больше 1%.
С хеджированием я развлекаюсь на валюте. У меня достаточно большая поза по еврооблигам. Я продаю колл опционы на нее где то по 80-81. Там доходность минимум 20 процентов за квартал. Если конечно не исполнятся. Исполнятся я продам валюту по 80-81 как и хотел. Выше пойдет. Поза по валюте будет зафиксирована. И дальше я по контанго буду получать 5 годовых. Плюс дохи от купонов еврооблиг.
Я тоже опцами торгую. Но с еврооблигами и коллами Si рисков в реальности дофига - это рисковая стратегия, где ключевой риск не дефолтный, а риск по ликвидности (ликвидность в стаканах может в моменте испариться, а спреды разойтись так, что такую конструкцию из спот-срочка будет технически сложно поддерживать, тем более если ГО еще улетит туземун вместе с ростом волы, это помимо выхода в деньги проданных коллов Si). Тем более страйк 80-81. Там в один прекрасный день можно проснуться с пустыми стаканами по еврооблигам и одновременно с МК на срочке. Выкрутиться можно, через репо например (главное, чтобы и рынок репо в моменте не лег и ставки там не ушли туземун на деволе рубля, что тоже было в 2014ом), т.е то, что это не пассивная стратегия - это точно и риск оказаться в сложной ситуации тут есть.
Лично мне, если говорить о рублевых стратегиях, больше нравится продавать путы на Si, доха те же 20% в квартал, а ситуация куда защищеннее. Там рисков значительно меньше и репо всегда работает. Вообще риск того, что в рынок по доллруб закрывшись в пт на 72, а в пн утром откроется на 56 значительно ниже, чем что в пн он откроется на 85 или вообще 90 или выше. Риски на хвостах не симметричны по Si.
А вообще на опцах доха очень большая, так что всего 30% в год много лет подряд (грубо говоря от шока до шока, это обычно 5-6 лет) - реальная доходность (с умеренным риском просадки в основном, саязанным с риском синхронизации всех некоррелированных рынков и массовым проскальзыванием), если пассивная стратегия на основном рынке усилена опционными стратегиями на срочке. Главное по рискам всё "поженить" правильно, так, чтобы все риски по проданым опцам сальдировались по вероятностям, а оставшиеся были покрытыми. Скажем, если вы продаете путы Si, путы на выбранные акции и одновременно покрытые коллы на выбранные акции, то все премии есть прибыль, а одновременно все и путы и коллы не исполнятся (скажем, если рубль укрепляется, акции не обваливаются и наоборот). Т.е. всегда можно высчитать и построить конструкции, арбитражные по риску (чем я и занимаюсь), но это уже работа и это точно уже не пассивные инвестиции.
Ну на самом деле не совсем так. Риски при продаже коллов и путов всегда присутствуют. Как и вообще по всем операциям с опционами. Другое дело, что на покупке они ниже. И какие бы хитрые схемы казалось безрисковые, не изобретались риски все равно будут присутствовать. И вообще на мой взгляд, операции с опционами не относятся к пассивным инвестициям от слова совсем. В моем случае, я вижу риск о которым вы говорите. Однако построенная экосистема, относительно все хеджирует. На последних двух скачках (февраль и ноябрь 20 года) проблем не было. Репо работало прекрасно. У меня высоколиквидные евробонды РФ 28 и Газ-34. Брокер реповал на ура. Кэш извлекается достаточно просто продажей USD на тудее. Стоит это удовольствие 3.5 годовых.. На случай что рынок евробондов схлопнется, есть резерв в корпоративных и государственных облигациях. Там репо конечно дороже. Есть акции репуемые. Но эта подушка на крайний случай. Кроме того есть кэш на счете постоянно. Он генерится купонами, дивидендами и т.д. 100 проц я его никогда не вкладываю. Возможность схлопывания всего репо оцениваю как крайне маловероятную Что касается, Путов на Сишки вашу позицию я понимаю. Но в моем случае это будет голая спекуляция. Хотя подогнать под это идею можно. Однако, сейчас премии там низкие А ниже 68 страйка их практически нет. Да тот же 68 страйк премия 25 р. Если по офферу продавать 45 р. Негусто. Но это как раз и связано что рисков падения к 68 меньше чем ухода на 80. Как то так..
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
