Див, тоже замечал такое, они скорее всего ликвидность фьючей учитывают каким-то методом, вот и задрали го с премиями разбираться не стал, плюнул, внутренняя кухня биржи - темный лес, наберешь позицию, потом го вздернут, решил не лезть
Да вот мне не так страшно, если сейчас ГО большое или оно локально летает, мне ведь важно, что там распад будет и всё это "осядет" как известка в воде в итоге. Т.е. я вот хочу продать путы на МТС на декабрь на 280, на 300. На мои любимые страйки, готов сейчас ГО туда налить и т.д.. А там вводишь параметры и херак и даже просто оффер выставить нельзя по адекватной премии, а по 5000 за пут на 30000 никто и не возьмет (идиотов то нет!). Я же хочу на 800 премию выставить для начала, потом буду скидывать до 650. Короче, надо в суппорт мамбы письма писать....
что-то мне посказывает, что будешь культурно послан в пешее эротическое путешествие...
Ты знаешь, я один раз с суппортом мамбы переписывался. Так мило было! никуда не послали, первое сообщение начиналось словами: "Инцидент, связанный с некорректным отображением данных на доске опционов, подтверждаем." и далее была вполне деловая переписка про то, что они делали, чтобы я проверил как работает и т.д. Далее они решили проблему. Другое дело, что я не о IV тогда писал, а о других глюках, и это было год назад, тогда у меня не было глюков с IV и премиями Вообще, косяков там много. Например, в половине случаев, в Итогах торгов, они не отображают цены сделок, а именно там я прицениваюсь. Иногда смотришь, кто-то налил 400 контрактов, например, вчера, в такой-то страйк, смотришь, а в графе цена стоит прочерк. И такого там полно. Прикольно, когда не находишь свои собственные сделки с валютой, например Короче, можно писать PS: Короче, сейчас я им напишу, чтобы поправили свои косяки, а то как жить то? как свою инвестстратегию реализовывать? как мне, как пишет Иван три палки, обогащаться то? ))
что-то мне посказывает, что будешь культурно послан в пешее эротическое путешествие...
Ты знаешь, я один раз с суппортом мамбы переписывался. Так мило было! никуда не послали, первое сообщение начиналось словами: "Инцидент, связанный с некорректным отображением данных на доске опционов, подтверждаем." и далее была вполне деловая переписка про то, что они делали, чтобы я проверил как работает и т.д. Далее они решили проблему. Другое дело, что я не о IV тогда писал, а о других глюках, и это было год назад, тогда у меня не было глюков с IV и премиями Вообще, косяков там много. Например, в половине случаев, в Итогах торгов, они не отображают цены сделок, а именно там я прицениваюсь. Иногда смотришь, кто-то налил 400 контрактов, например, вчера, в такой-то страйк, смотришь, а в графе цена стоит прочерк. И такого там полно. Прикольно, когда не находишь свои собственные сделки с валютой, например Короче, можно писать PS: Короче, сейчас я им напишу, чтобы поправили свои косяки, а то как жить то? как свою инвестстратегию реализовывать? как мне, как пишет Иван три палки, обогащаться то? ))
Я не знаю точно какой он и что это у него за штуки, но его фраза тут крылатая, поэтому это такой, культовый персонаж, который тут официально и под овации публики куклит Калугу (главное к нему туда не лезть) ))
Я не знаю точно какой он и что это у него за штуки, но его фраза тут крылатая, поэтому это такой, культовый персонаж, который тут официально и под овации публики куклит Калугу (главное к нему туда не лезть) ))
Ванечка хороший, он об народе заботится... Не как я
*** - Так, это тебе... Это мне... Это опять тебе... Это обратно тебе... Это всё время тебе... Я себя не обделил? ("Свадьба в Малиновке")
Я не знаю точно какой он и что это у него за штуки, но его фраза тут крылатая, поэтому это такой, культовый персонаж, который тут официально и под овации публики куклит Калугу (главное к нему туда не лезть) ))
Ванечка хороший, он об народе заботится... Не как я
Я на самом деле боюсь, что к нему придет дядя полицейский представитель регулятора и будет его спрашивать про квартиру Шпака манипуляцию неликвидной котирой Калуги через форумы и соцсети, прямо как вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=uTS7xY9baoE
можно попробовать металлургов путы крайние страйки (если они вас устраивают, конечно). Там визульно вообще пусто. Но мои путы забрали в доли секунды. Они даже в таблице не появились
Да, я проверил, заходит Норка на 20500 на декабрь. НЛМК что-то не очень заходит, стою на 18000 на декабрь, не берут. Ну а ММК и Северсталь на опцах жутки неликвид. У вас какие металлурги и куда зашли?
Да, я проверил, заходит Норка на 20500 на декабрь. НЛМК что-то не очень заходит, стою на 18000 на декабрь, не берут. Ну а ММК и Северсталь на опцах жутки неликвид. У вас какие металлурги и куда зашли?
GMK 21000-22000, ММК-55000
По ММК у вас прям страйк то близкий к споту... У меня зашло два пута на Норку на 20500 на декабрь. Еще четыре весит в стакане, не берут. Какой-то штучный заход получился.
Вопрос к Куклолюбу, Завхозу, MYA и другим опытным: Вот я тут на опцах МТС люблю крутиться. Путы на них продаю уже почти год. И сейчас столкнулся с очень странной ситуёвиной. На декабрьские опцы стоит какая-то не реальная IV. См: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Она настолько не реальная, что там теор и расчет. премии зашкаливают (и вообще ГО примерно равно премии даже на хвостовых страйках), но ясно дело, что это чушь такая. Но больше всего напрягает то, что брок не дает выставлять адекватные премии в своих офферах, утверждая, что они "вне диапазона". Это что за нафиг? Они там чего в модель БШ пихают, что у них такая неадекватная цена и IV? тупо дикую нереальную волу (спреды?) низколиквидного декабрьского фьюча чтоли? Неужели они настолько примитивны (пытался подобрать не обидное слово ), что даже не могут взять данные по ликвидным инструментам (спот, сент. фьюч) и потом эстраполировать волу по корневому от времени закону на декабрьский фьюч, чтобы вычислить правильные лимиты и поправить этот кривой расчет? Вопрос такой: как эту проблему обходить, чтобы офферы выставить?
Расчет IV - дело не простое, вот биржа так 15 лет и не может это научиться нормально делать. В защиту их скажу, что это же "implified volatility", то есть "вменяемая волатильность", то есть вменяемая самими участниками торгов. Вот и получается, что если все стаканы по опционной серии пусты, и тут проходит одна-две сделки по конской цене, то IV начнет существенно расти. А лимиты цен на опционы как раз зависят от этой IV. И выходит дурдом. Да такое и в RI бывает в минуты сильных движений. Вот раньше никаких лимитов не было, и это приводило к ошибочным сделкам c сильным отклонением цен, и биржа решила таким образом с ними бороться. В системе торгов при выставлении заявок по опционам есть специальный флаг "Dont check limit", чтобы эти самые лимиты НЕ ПРОВЕРЯТЬ. В Quikе этот флаг возможно активируется снятием галочки с поля "Проверять диапазон цен" при вводе заявки (надо проверить). При этом пользователь берет на себя риск ошибочного ввода цены
По ММК у вас прям страйк то близкий к споту... У меня зашло два пута на Норку на 20500 на декабрь. Еще четыре весит в стакане, не берут. Какой-то штучный заход получился.
Вы правы, хотелось бы конечно по 50 (-30% от хая). Но такого страйка нет. 55 мин был когда я продавала (сейчас не знаю). У меня нет этой бумаги, снижение уже приличное. Выйдет в деньги - начну таким образом набор позиции
Ребята, доброе утро. Итальяшки не дали спать аж до 3 ночи!!! Кто-то может прокомментировать рост Молибдена аж на 120% за послений год, приметно за последний месяц рост составил почти 40%.
Ребята, доброе утро. Итальяшки не дали спать аж до 3 ночи!!! Кто-то может прокомментировать рост Молибдена аж на 120% за послений год, приметно за последний месяц рост составил почти 40%.
Trawell, привет! Италии надо еще финал выиграть и совсем хорошо будет Про молибден ничего не знаю. Но.. товарная инфляция же. Может отстал от всякого никеля?
Еще хочу сказать, что свалилось, что моё обращение к мамбе зарегистрировано. Я им даже бегло алгоритм расчета лимитов на неликвидах прикинул, через экстраполяцию предыдущих ликвидных доступных для оценок инструметов (например, прайсить опцы на декабрь от опцев и фьючей на сентябрь и спота). А то совсем бред выходит, если загонять лимиты в нереальные диапазоны.
Куклолюбу спасибо за ответы, в целом ситуация понятна, и информация интересная. Я пока не полезу в настройки квика, а попробую улучшить этот мир через техподдержку мамбы
По ММК у вас прям страйк то близкий к споту... У меня зашло два пута на Норку на 20500 на декабрь. Еще четыре весит в стакане, не берут. Какой-то штучный заход получился.
Вы правы, хотелось бы конечно по 50 (-30% от хая). Но такого страйка нет. 55 мин был когда я продавала (сейчас не знаю). У меня нет этой бумаги, снижение уже приличное. Выйдет в деньги - начну таким образом набор позиции
Можно на 53.5 попробовать поставить. Я пока НЛМК пытаюсь продать. Норка заходит по мелочи. НЛМК на 190 нет. Может на 200 подвинусь. Посмотрим.
Кто-то готов купить путы на Si12 на страйк 64 по 250 руб. Много. Минимум три дня стоит. К текущему ГО такой опц дает порядка 30% годовых (ГО 1083 руб). Не наливают. В чем подвох, не могу понять?
Я на 64000 по 250 на дек продать готов! но покупать такое... нет.
MYA, вот нашел нашу мартовскую переписку про поводу декабрьского пута на доллруб на 64. Сегодня июль. В марте это чудо стоило 250 руб премии. Сейчас можно сдать по 75 прямо в стакан. А так и за 45 может зайти (по нижней границе). Смотрите доху на распаде, это то, о чем я писал тут когда-то: (250-75)/1083/111*365*100=53.1% годовых! Расчет такой: за 250 продали этот пут 19 марта, за 75 откупили назад сегодня. ГО было 1083. Дней с 19 марта прошло 111, приводим доху к годовым, получаем 53.1%, что очень круто! Т.е. добавлять в свои опционые стратегии распад (точнее собирать прибыль на распаде, на дальних страйках, на самых резких участках распада) имеет смысл, имхо.
Я на 64000 по 250 на дек продать готов! но покупать такое... нет.
MYA, вот нашел нашу мартовскую переписку про поводу декабрьского пута на доллруб на 64. Сегодня июль. В марте это чудо стоило 250 руб премии. Сейчас можно сдать по 75 прямо в стакан. А так и за 45 может зайти (по нижней границе). Смотрите доху на распаде, это то, о чем я писал тут когда-то: (250-75)/1083/111*365*100=53.1% годовых! Расчет такой: за 250 продали этот пут 19 марта, за 75 откупили назад сегодня. ГО было 1083. Дней с 19 марта прошло 111, приводим доху к годовым, получаем 53.1%, что очень круто! Т.е. добавлять в свои опционые стратегии распад (точнее собирать прибыль на распаде, на дальних страйках, на самых резких участках распада) имеет смысл, имхо.
Это все правильно, но ситуация ведь повернулась противоположным образом к вашим ожиданиям (в моменте). Вы ведь ожидаете (или ожидали) курс ниже 70, я правильно помню? Тогда в моменте мы имеем случайный плохо прогнозируемый вынос в противоположную основному тренду сторону. Его, конечно, можно и нужно использовать, но строить на нем свою стратегию - не уверена. Пока рубль укрепляется, такой проданный пут должен, по идее, дорожать, а не распадаться.
Я на 64000 по 250 на дек продать готов! но покупать такое... нет.
MYA, вот нашел нашу мартовскую переписку про поводу декабрьского пута на доллруб на 64. Сегодня июль. В марте это чудо стоило 250 руб премии. Сейчас можно сдать по 75 прямо в стакан. А так и за 45 может зайти (по нижней границе). Смотрите доху на распаде, это то, о чем я писал тут когда-то: (250-75)/1083/111*365*100=53.1% годовых! Расчет такой: за 250 продали этот пут 19 марта, за 75 откупили назад сегодня. ГО было 1083. Дней с 19 марта прошло 111, приводим доху к годовым, получаем 53.1%, что очень круто! Т.е. добавлять в свои опционые стратегии распад (точнее собирать прибыль на распаде, на дальних страйках, на самых резких участках распада) имеет смысл, имхо.
Хотя кейс, конечно, интересный. Спасибо что внимание на него обратили. Можно использовать
MYA, вот нашел нашу мартовскую переписку про поводу декабрьского пута на доллруб на 64. Сегодня июль. В марте это чудо стоило 250 руб премии. Сейчас можно сдать по 75 прямо в стакан. А так и за 45 может зайти (по нижней границе). Смотрите доху на распаде, это то, о чем я писал тут когда-то: (250-75)/1083/111*365*100=53.1% годовых! Расчет такой: за 250 продали этот пут 19 марта, за 75 откупили назад сегодня. ГО было 1083. Дней с 19 марта прошло 111, приводим доху к годовым, получаем 53.1%, что очень круто! Т.е. добавлять в свои опционые стратегии распад (точнее собирать прибыль на распаде, на дальних страйках, на самых резких участках распада) имеет смысл, имхо.
Это все правильно, но ситуация ведь повернулась противоположным образом к вашим ожиданиям (в моменте). Вы ведь ожидаете (или ожидали) курс ниже 70, я правильно помню? Тогда в моменте мы имеем случайный плохо прогнозируемый вынос в противоположную основному тренду сторону. Его, конечно, можно и нужно использовать, но строить на нем свою стратегию - не уверена. Пока рубль укрепляется, такой проданный пут должен, по идее, дорожать, а не распадаться.
Вы верно говорите. Смысл был в том, что мы должны уйти на ту точку, где точно тренд не проскользнет (ну т.е. тренд туда не сможет дойти без локальных отскоков, и чем сильнее будут отскоки, тем в эти моменты быстрее распадется дальний по страйку пут). Т.е. если анализировать, то: по прогнозам да, рубль должен был укрепляться и, может быть, еще будет укрепляться (я не думаю, что он прямой наводкой пошел на 80), и если бы шло как шло (без отскоков), то премия бы сильно дольше стояла бы на месте, в этом вы правы, и, скажем она бы могла быть 160 в сентябре (а сейчас в июле она уже 75 по верхней границе спреда), если бы мы пришли ниже 70-71. Тогда такого бы профита не было бы, это видно (т.е. да, можно сказать повезло, хотя опять же, можно считать, что за такой срок должны были быть даже чисто технические отскоки доллрубля). А сложилось так, как сложилось, произошло ослабление рубля довольно сильно, в целом не очень фундаментальное, но, видимо, действия ЦБ, ОПЕК+ и т.д. как-то сбили тренд и даже локально его развернули, что и открыло такую возможность для фиксации прибыли на быстром распаде по дальним опцам. В целом, моё отношение к страйку 64000, да даже где-то до 68000 примерно, не поменялось - они довольно хорошо защищены сейчас от проскальзывания, и это главное. А удастся ли поймать в следующий раз такой же резкий распад таких путов - не знаю. Я думаю, что если рубль подойдет к 71 опять, и в этой точке мы опять продадим, уже на июль 2022, на 64000, то где-то может быть уже зимой мы сможем забрать прибыль с резкого распада (что-то где-то опять бомбанет), когда и если он туда не пойдет прямой наводкой (а прямой наводкой в течение месяцев пяти-семи рубль редко ходит, это надо чтобы России стало резко и на долго очень хорошо и в геополитике и в прочем таком; поэтому имхо найдется повод отскочить, а нам достаточно чтобы один раз "подпрыгнул" по дороге, а значит и путу быстро распасться возможность найдется). Но в любом случае, самый риск тут - это остаться без резкого распада, но риска проскальзывания уже нет. Такая логика.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
