Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем бэквордацию, на 13-00 по мск базис составил 250, фьючерс подрастает на 1,1% (рис 1).
Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 13-00 по мск составило 578 000, повысившись по сравнению с утренним открытием на 20000 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).
Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI150000BX0 (put max, рис. 4) и RI175000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 145 000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 170 000.
Другая аналитика
