Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 30 пунктов, при этом к 12-00 мск фьючерс подрастает на 0,2% (рис. 1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций увеличилось на 400 и составляет 159 250 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» – выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK17000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BL0 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19 000.
Другая аналитика
