Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем бэквордацию; на 12-30 мск базис составил (-1100), а фьючерс подрастает на 0,15% (рис. 1).
Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 12-30 мск составило 409 900, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 4500 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).
Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI140000BX0 (put max, рис. 4) и RI170000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: рост в район 170 000.
Наименее вероятный сценарий: снижение в район 140 000.
Другая аналитика
