Фьючерс на акции ОАО «Лукойл»(LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 55 пунктов, при этом фьючерс снижается на 0,5% к 13-00 по мск (рис.1). Рис. 1. История Базиса (внутри дня). Количество открытых позиций выросло на 1900 и составляет 185 500 контрактов (рис. 2). Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня). В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится. Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня). Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BL0 (call max, рис. 4). Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления. Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000. Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
Другая аналитика
