Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKU0): с утра базис фьючерса LKU0 находится на уровне 20 пунктов, при этом фьючерс к 12-30 мск подрастает на 0,5% (рис. 1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций снизилось на 400 и составляет 147 800 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов «вне денег» – выше волатильности сентябрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время снижение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK16000BU0 (put max, рис. 4) и на коллах LK17000BI0 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
Другая аналитика
