Текущая ситуация. Европейские индексы в пятницу выросли. Американские снизились. Сегодня японский Nikkei +2.73%. Китайский Shanghai Composit -0.27%. Фьючерс на американский S&P +0.92%. Нефть Brent выросла до $106.38. Золото на уровне $1385.43.
Основные события мировых рынков
США. Промпроизводство в мае не изменилось (+0.2% прогноз) против снижения на 0.5% в апреле. Нейтрально. Дефицит счета текущих операций за 1К увеличился до $106.1 млрд. (-109.7 млрд. прогноз) против дефицита в $102.3 млрд. в 4К 2012. Негативно. Индекс цен производителей в мае вырос на 0.5% (0.1% прогноз) против падения на 0.7% в апреле. Позитивно.
Еврозона. Профицит торгового баланса в апреле снизился до €14.9 млрд. (€18.5 млрд. прогноз) против профицита в €22.5 млрд. в апреле. Негативно. Индекс потребительских цен (оконч.) в мае вырос на 0.1% (0.1% прогноз) против падения на 0.1% в апреле. Позитивно.
Италия. Правительство направит на поддержку экономики около $4 млрд. Цель? Создать около 30 тыс. новых рабочих мест. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу вырос до 1293.88 (+2.56%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 517 454 (-46.18%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 167 332 (-8.35%). Объем коротких позиций снизился до 130 761 (-13.87%). У юрлиц длинные позиции выросли до 670 415 (+1.2%); короткие выросли до 706 986 (+1.98%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 663 658 (+2.23%) Количество опционов КОЛЛ снизилось до 849 674 (-3.29%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ выросло до 0.78. Волатильность на центральном страйке выросла до 33.68%.
Индекс S&P вернулся к проторгованному уровню 1626. Участники рынка не спешат с активными действиями до заседания ФРС 19 июня. В случае, если будет объявлено о сокращении стимулирующих мер то ближайшие цели снижения: 1600 и 1550. В противном случае, может последовать рост в район 1660-1680. Общая ситуация на начало дня умеренно позитивная.
Индекс РТС, как мы и ожидали, в пятницу уверенно вырос. Физлица существенно сократили короткие позиции. Сегодня состоится экспирация фьючерса и опционов на индекс РТС. Игроки закрывают позиции и перекладываются в новые контракты. Торговая сессия может пройти с небольшим повышением. Дальнейшее направление рынка в среднесрочной перспективе будет зависеть от решения ФРС в среду.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне до 1.334. Доллар к рублю снизился до 31.607. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.3% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 846.6 млрд. руб. (-0.88%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 868 256 (-41.78%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 432 911 (+4.04%). Объем коротких упал до 116 521 (-2.89%). Длинные позиции юрлиц выросли до 809 832 (+9.76%); короткие выросли до 1 126 222 (+8.93%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 176 052. Количество опционов КОЛЛ снизилось до 245 916 (-1.59%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 1.39. Волатильность на центральном страйке снизилась до 4.23%.
Рубль продолжил уверенный рост к доллару. Основных причин несколько. В первую очередь, интервенции ЦБ РФ. В пятницу было продано валюты на 6.44 млрд. руб.
Во-вторых, цены на нефть преодолели важное сопротивление на уровне $105. Усиление напряженности вокруг Сирии и слабость доллара, будут оказывать поддержку ценам на нефть.
В-третьих, назначение нынешнего первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева министром экономического развития. Его место займет нынешний руководитель экспертного управления президента Ксения Юдаева, которая ранее была главным экономистом Сбербанка. Это может помочь осуществить меры поддержки экономического роста наиболее оптимальным способом.
Кроме того, сегодня стартует очередной налоговый период с уплаты страховых взносов в фонды. В четверг будет проходить выплата 1/3 суммы НДС за 1К 2013. Остальные платежи пройдут на следующей неделе. Как следствие спрос на рубль будет повышенным.
Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 31.5-31.75.
Другая аналитика
