Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера существенно снизились. Сегодня японский Nikkei -0.2%. Китайский Shanghai Composit -1.39%. Фьючерс на американский S&P -0.05%. Нефть Brent выросла до $103.78. Золото выросло до $1411.06.
Основные события мировых рынков
США. Количество первичных обращений за пособиями снизилось до 346 тыс. против 354 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие снизилось до 2.952 млн. против 2.986 ранее. Позитивно.
Евросоюз. ЕЦБ сохранил ключевую ставку без изменения (0.5%). Дополнительных мер по стимулированию экономики вводиться не будет. Нейтрально.
Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку без изменения (0.5%). Нейтрально.
Китай. China Everbright Bank (активы $389 млрд.) объявил дефолт по кредитным обязательствам. Причины? Банк не смог расплатиться по коротким кредитам с Industrial Bank на сумму в 6 млрд. юаней. Ставки по краткосрочным кредитам на межбанковском рынке Китая поднимались более чем на 10%. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера продолжил снижение до 1 286.89 (-1.09%). Открытый интерес на фьючерс РТС продолжил рост до 1 568 498 (+6.05%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 204 989 (+2.7%). Объем коротких позиций вырос до 150 955 (+3.43%). У юрлиц длинные позиции продолжили рост до 638 349 (+8.28%); короткие также выросли до 692 383 (+7.65%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС почти не изменилось: 628 638. Количество опционов КОЛЛ увеличилось до 860 156 (+2.14%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ снизилось до 0.73. Волатильность на центральном страйке снизилась до 26.5%.
Индекс S&P вчера начал торги снижением, однако затем начался уверенный рост. Как мы и прогнозировали, уровень 1600 пока остается существенной поддержкой. Индекс РТС продолжает торговаться чуть ниже значимого уровеня поддержки 1300.
Сегодня основным фактором для рынка стану данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (16:30). Если новых рабочих мест будет создано более 165 тыс., а безработица окажется ниже 7.5% это может стать для членов ФРС подтверждением улучшения в экономике и фактором для сворачивания QE. Соответственно рынки отреагируют негативно. Недельные данные по пособиям, как опережающий индикатор, пока в пользу снижения общей безработицы.
Ближайшие уровни поддержки индекса РТС: 1285 и 1275; сопротивления: 1300 и 1305.
Валютный рынок. Доллар к евро продолжил снижение до 1.324. Доллар к рублю вырос до 32.332. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.53% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 728.3 млрд. руб. (-13.79%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар вырос до 2 615 400 (+5.9%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 481 946 (-3.48%). Объем коротких резко вырос до 222 484 (+35.93%). Длинные позиции юрлиц выросли до 1 063 626 (+8.43%); короткие выросли до 1 323 088 (+0.49%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар выросло до 159 644 (+12.65%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 263 332 (+3.39%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 1.64. Волатильность на центральном страйке выросла до 10.36%.
Появилась информация, что правительство РФ готовит план борьбы с замедлением экономического роста. В числе антикризисных мер указано снижение курса рубля путем интервенций ЦБ. До какого уровня не сообщается. Также правительство собирается обязать Центральный Банк поддерживать отечественную экономику с помощью снижения банковских ставок по кредитам. Насколько это осуществимо? Это не первая попытка правительства повлиять на экономику через инструменты центрального банка. Однако пока ЦБ РФ является формально независимым и продолжает интервенции по поддержке отечественной валюты. Вчера регулятор продал валюты на 2.24 млрд. руб. За последние 6 торговых дней объем интервенций составил 12.88 млрд. руб.
Для валютного и сырьевого рынка статистика по безработице США сегодня в 16:30 также станет ключевым фактором. После публикации возможны резкие изменения валютных курсов и цен на нефть. Ближайшая поддержка курса доллара к рублю 32.15; сопротивление: 32.4.
Другая аналитика
