привет мне не понятно кое что.. почему сейчас значение фьючерса на индекс равна значению самого индекса ? почему не заложен геп дивидентный ?
разъясняю...
проще всего разобраться на отдельной акции ЦенаФьюча = ЦенаАкции*Ставка-Дивы Поэтому без дивов фьюч должен быть дороже акции (иначе можно извлечь прибыль)
с индексными фьючами тоже самое, только понимаем, что индекс - это корзина акций поэтому фьюч на индекс должен быть дороже самого индекса на ставку (при учете, что нет дивов) а поскольку дивы есть, то фьюч на индекс учитывает и это
и на данный момент индекс ММВБ 2025, а фьючерс MMU6 2019 после дивотсечки сам индекс упадет на величину дивов, а фьючерс - нет. ничего заработать не удасться, так как всё учтено верно
индекс не просядет на дивгепе сбера ? об этом все пишут
Индекс откроется с гэпом, фьючерс на индекс - нет. Даже не надейся. Никто дарить 1,5% на фьючерсе не будет. Он даже скорее всего наоборот вверх полезет, вместе с ростом мамбы сразу после дивгэпа Сбера.
привет мне не понятно кое что.. почему сейчас значение фьючерса на индекс равна значению самого индекса ? почему не заложен геп дивидентный ?
разъясняю...
проще всего разобраться на отдельной акции ЦенаФьюча = ЦенаАкции*Ставка-Дивы Поэтому без дивов фьюч должен быть дороже акции (иначе можно извлечь прибыль)
с индексными фьючами тоже самое, только понимаем, что индекс - это корзина акций поэтому фьюч на индекс должен быть дороже самого индекса на ставку (при учете, что нет дивов) а поскольку дивы есть, то фьюч на индекс учитывает и это
и на данный момент индекс ММВБ 2025, а фьючерс MMU6 2019 после дивотсечки сам индекс упадет на величину дивов, а фьючерс - нет. ничего заработать не удасться, так как всё учтено верно
индекс не просядет на дивгепе сбера ? об этом все пишут
Индекс откроется с гэпом, фьючерс на индекс - нет. Даже не надейся. Никто дарить 1,5% на фьючерсе не будет. Он даже скорее всего наоборот вверх полезет, вместе с ростом мамбы сразу после дивгэпа Сбера.
странно как то. в фьюче сбера 18 июня был геп на дивы а в фьюче индексе нет. ----------- но это не так уж и важно. всё равно по паттернам торгую на графике
я сегодня я пополнил стадо своих лосей.... новатык татка норка севка снова иваныч... правда брал их почти на лоях.. просто повезло.. шарился сегодня по судам некогда не было это и спасло в принципе
проще всего разобраться на отдельной акции ЦенаФьюча = ЦенаАкции*Ставка-Дивы Поэтому без дивов фьюч должен быть дороже акции (иначе можно извлечь прибыль)
с индексными фьючами тоже самое, только понимаем, что индекс - это корзина акций поэтому фьюч на индекс должен быть дороже самого индекса на ставку (при учете, что нет дивов) а поскольку дивы есть, то фьюч на индекс учитывает и это
и на данный момент индекс ММВБ 2025, а фьючерс MMU6 2019 после дивотсечки сам индекс упадет на величину дивов, а фьючерс - нет. ничего заработать не удасться, так как всё учтено верно
может дешевле ? вы хотели сказать ?
нет дороже еще раз: фьюч на акции (и на индекс, как корзину акций) должен быть дороже на ставку (если нет дивов) смотрите формулу - она фундаментальная
до экспирации 1.5 месяца, ставка пусть будет 14.5% 14.5%*1.5/12=1.8125% вот на 1.8125% на данный момент фьючи дороже акций (за исключением некоторых аномалий) и еще отымаем дивы
нет дороже еще раз: фьюч на акции (и на индекс, как корзину акций) должен быть дороже на ставку (если нет дивов) смотрите формулу - она фундаментальная
до экспирации 1.5 месяца, ставка пусть будет 14.5% 14.5%*1.5/12=1.8125% вот на 1.8125% на данный момент фьючи дороже акций (за исключением некоторых аномалий) и еще отымаем дивы
сейчас акция сбер - 278,20 фьюч --25167 где дороже то ?
нет дороже еще раз: фьюч на акции (и на индекс, как корзину акций) должен быть дороже на ставку (если нет дивов) смотрите формулу - она фундаментальная
до экспирации 1.5 месяца, ставка пусть будет 14.5% 14.5%*1.5/12=1.8125% вот на 1.8125% на данный момент фьючи дороже акций (за исключением некоторых аномалий) и еще отымаем дивы
сейчас акция сбер - 278,20 фьюч --25167 где дороже то ?
чё ж так туго с пониманием простой формулы??? ведь несколько раз написал, если акция без дивов по сберу дивиденды (37.64) надо ж еще вычесть из фьюча ибо в субботу сбер будет 278.2-37.64=240.56, а фьюч так и останется 25167 25167>24056 (там еще есть нюансы с налогами, чтобы все сходилось идеально, которые я обсуждать не хочу)
ps: виноват, до экспирации же 2 месяца так что 14.5%*2/12 = 2.41% превышения фьючей над акциями вот, начиная с субботы фьюч сбера станет на ~580 рублей дороже акций если будет 500 или 700, то я и такие как я извлекут из этого прибыль
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
