Принцип и простой и сложный одновременно. Сделано два расчета: - первый определяет наиболее интересную акцию и следующую за ней исходя из ближайших вероятных цен продажи (к примеру, ВТБ - 0,0695, Тело - 148, Гидра - 1,1 и т.д.)
- второй более сложный: автоматические расчеты на каждую пару акций (показывающие текущую цену одной из акций, требуемую цену другой, прошлый остаток, "прибыль" от продажи и полученный от продажи остаток, ввести нужно только: - один раз прошлый остаток - каждый раз при изменении цену одной из акций всё остальное рассчитывается само с учетом минуса процента биржи и брокера с каждой сделки. Расчеты в ОпенОффисе.
Один нюанс - расчеты ведутся таким образом, что акции по номерам
1-2-3-4-2-3-1 - шесть мен, Акция номер 1 в конце цепочки увеличивается на 6%
Сержик 19.04.2012 19:29 . Известен мне этот способ. Применял я его на перекладках в энергетике ( ФСК-Интер РАО-Холдинг МРСК ). Эффективен, если 50 лотами работаешь. Если же у тебя 1000-5000 лотов сразу проблемы возникнут. Ведь - сначала надо продать одну акцию - затем СРАЗУ купить другую ( иначе - ты продашь одну - поставишь бид в другой акции - она тут же убегает вверх на +1% ). Чтобы продать - надо найти большой бид. Он может находиться НИЖЕ на -0.5-1% от текущей цены. Продав, нужно тут же найти оффер в той акции, в которую перекладываешься. Он - также может стоять - уже ВЫШЕ на +0.5+1% от текущей цены. Плюс - комиссия брокеру. Итого - суммарные издержки составят от 1% до 1,5% как правило. Если депоз менее 50 лотов - там проще. Издержки примерно - 0,1%-0,2% - то есть по рынку практически можно провернуть.
Прошлый остаток - это кол-во денег, которое лежало на счету до момента мены. Это актуально в двух случаях: - когда активы маленькие (менее 100 тыс руб., как у меня) - когда незадействованных денег много (к примеру, куплены акции на 1 млн, а на счету лежит еще 100 тыс. рублями).
Этот остаток необходимо учитывать, что был правильный расчет цен продаж и покупок, т.к. цены акций двух эмитентов могут отличаться и в 10 раз и в 2000. Иначе можно просто топтаться на месте.
Фишер, я тактику мены пробовал осенью прошлого года. И как раз из-за того, что не выходил в момент, когда рынок развернулся вниз, выигрыш оказался минимальный. Я же не говорю, что выходить в кеш надо сейчас... Выходить в кеш надо, когда есть большая вероятность, что рынок достиг верхней планки. Потом заходить на проливах. А мену включать тогда, когда текущие активы показывают меньше, чем они были при заходе. И в любом случае, при заходе кол-во покупаемых акций какого-либо эмитента не должно быть меньше, чем до этого их же было при продаже. Акции в данном случае - средство производства, разница - зарплата
1-2-3-4-2-3-1 - шесть мен, Акция номер 1 в конце цепочки увеличивается на 6%
При этом увеличивается она именно в кол-ве шт, а не в стоимостном выражении... А зарплатой будет разница между началом цепочки и концом. И пофиг на текущие цены! Просто чем больше цена, чем больше з/п. Чем больше цепочка, к примеру за месяц, - тем больше з/п.
Сержик 19.04.2012 19:59 . А ты смоделируй этот метод на примере 2008 года. Он бы разорил тебя ( с таким методом торговли ) ! Ты что, думаешь это никогда не повторится в будущем ? Я знаю, что 2008 год подкрался незаметно для всех тогда. Никто не ожидал такой развязки. Люди тогда потеряли всё, что они заработали за 10 лет и ещё должны остались !!! Вообще - работать только от лонга - гиблое дело. Нужно уметь лавировать между лонгом и шортом, чувствовать направление рынка.
Он бы меня разорил, если бы я всё продал. А вот в доходах бы урезал. Но от этого я даже сейчас не застрахован - один приход в мою организацию супер честного или, наоборот, супер беспредельногочиновника и мои склады опечатываются и я остаюсь без работы, да еще и разгребаю "г" (как раз такое у меня и было в 2004 году). Жизнь вообще жестокая штука, но если постоянно ждать беды - зачем жить вообще?
У меня однокурсник сейчас управляет ПИФом. ПИФы должны по закону иметь долю акций - не менее 50% в портфеле ( то есть кэш - менее 50% ). Они - применяют этом метод от БЕЗЫСХОДНОСТИ. Шортить они не могут. Так вот и обесценили портфели в 2008 году в 5-7 раз. Ну - скажем Сбер упал в 7 раз, управляющий уменьшил портфель в 5 раз ( слабое утешение ). Но, мы же не ПИФы и возможности манёврировать есть. А раз есть - нужно их использовать.
Вообще - работать только от лонга - гиблое дело. Нужно уметь лавировать между лонгом и шортом, чувствовать направление рынка.
Чувствовать направление рынка получается у 5, максимум 10% участников этого казино. Я не в их числе, да и слишком нервно это. Сейчас акция падает, а я спокоен. Неделю-две падает - мне пофиг. Главное, чтобы кто-нибудь в этот срок чуть побыстрей падал. Вот полная цепочка у меня в апреле (перешел к другому брокеру, а так она раньше началась): ВТБ-гидра-ВТБ-Тело-ВТБ. Результат уже написал: кол-во акций ВТБ в + более 4,5%. Т.е. начав цепочку при цене в 0,067 я сейчас вижу в активах при текущей цене в 0,0649 не минус, а +1,17%. Т.е. если бы я продал сейчас эти акции дешевле, чем купил, я бы все равно был в плюсе. Но какой смысл их продавать сейчас. Я подожду, продолжая эту цепочку дальше. И либо выйду тогда, когда цена какой-либо акции совпадет с предполагаемой мной точкой выхода (см. ниже), либо в конце года, чтобы не оставаться на 1 января в акциях.
Сержик 19.04.2012 20:19 . Ну, раз +1.17% - то это аргумент бесспорный. Кто-то сливает, а ты в плюсе. Молодец ! Надеюсь, что завтра твоя акция не понизится на -1,17%... А то - брокеры не любят, когда их клиенты в плюсах сидят. Обычно - всё заработанное ( честным трудом ) - стремятся отобрать на следующий день...
Сержик 19.04.2012 19:29 . Известен мне этот способ. Применял я его на перекладках в энергетике ( ФСК-Интер РАО-Холдинг МРСК ). Эффективен, если 50 лотами работаешь. Если же у тебя 1000-5000 лотов сразу проблемы возникнут. Ведь - сначала надо продать одну акцию - затем СРАЗУ купить другую ( иначе - ты продашь одну - поставишь бид в другой акции - она тут же убегает вверх на +1% ). Чтобы продать - надо найти большой бид. Он может находиться НИЖЕ на -0.5-1% от текущей цены. Продав, нужно тут же найти оффер в той акции, в которую перекладываешься. Он - также может стоять - уже ВЫШЕ на +0.5+1% от текущей цены. Плюс - комиссия брокеру. Итого - суммарные издержки составят от 1% до 1,5% как правило. Если депоз менее 50 лотов - там проще. Издержки примерно - 0,1%-0,2% - то есть по рынку практически можно провернуть.
А тут просто работа сводится к более ограниченному кол-ву эмитентов. И чем больше денег, тем меньше должны быть запросы в разнице. Сейчас я работаю на спреде в 1,12%, из них с двух одновременных сделок 0,12% уходит брокеру и бирже (при обороте более 1 млн в месяц брокер с биржей будут брать уже 0,1% с двух одновременных сделок), а 1% чистый мой. Я постоянно смотрю за тремя стаканами, заявки заранее не выставляю. Или наливаю, или забираю. Практически всегда есть и вход и выход довольно большого кол-ва акций. Даже по Телу, где оборот не сильно большой, практически всегда можно слить или забрать в нужный момент одним махом 300-1000 лотов (две-три строки от границы). Просто нужно уметь ждать. Иногда 2 недели, а иногда сутки.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
