.................вот как раз и может все произойти одномоментно, (окончание горячей фазы боевых действий). Тут уже точно будет взлет ракеты Газпром. У меня сейчас более 11 тыс. шт. Стараюсь держать и по возможности докупать акции Газпрома, (не рекомендация, если что).
Сомнительно конечно, ну окэй Не вижу ни одного аргумента за окончание
...............так и я не вижу, однако, (этот " гнойный нарыв", Украина, уже достал и Запад). Должен же он в конце-концов лопнуть ?
на 2400 нужно укатать, можно проколоть и посмотреть на реакцию.
~2300 я думаю, если не ниже. На след. неделе переговоры через США с Украиной, если вдруг случится чудо и о чем-то договорятся, то падение выкупят и тогда тренд вообще разрывной дальше вверх. Пример такой ситуации с графиком можно посмотреть на недельках конец апреля - начало мая 2023г, но я сильно сомневаюсь в таком сценарии.
Газпром поставил четвертый с начала года рекорд суточной прокачки газа в Китай по Силе Сибири Предыдущие рекорды ставились в январе на фоне аномальных холодов и в июле - на фоне аномальной жары.
Да, по-большому счету если ты спекулянт весь этот хедж фьючерсами или опционами это так самообман. Ну допустим продали вы на фонде и тепа захеджировались коллами на актив, и что это спасает, так же можно и стопы ставить, разница лишь если планки и нельзя закрыть позицию, но зато присутствует эффект распада временной стоимости опционов. Я считаю что стабильно можно зарабатывать лишь используя неэффективность рынка. Простой пример одного вида неэффективности с которым все встречались -пробой цены и возврат обратно в течение нескольких секунд, причем сам пробой цены должны произойти не в течение минуты или больше, а в идеале вообще одной сделкой. Если пробой происходит заметное время уже может быть переход на новый диапазон цены. Ставишь роботом заявки с двух сторон и ждешь такой неэффективности, только переставляешь заявки вовремя.
Если ты краткосрочник или скальпер, то наверное да. Если среднесрочно торгуешь, то не сказал бы что самообман. Если ты стоишь по тренду и для твоего депо довольно крупная поза, которую ты не хочешь трогать по определенным соображениям. Начался боковик, ну вот римерно как сейчас, из которого ты не знаешь куда будет выход. Что делать? Тогда зафиксировать текущую цену можно разнымим способами используя хэдж. Насколько помню, Vega активно хэджировалась при торговле на Сбере. И в общем то преуспела в этом деле очень. Что касается нэффективности рынка, то это как повезет - роботы и алгоритмы крупняка за этим следят ежесекундно. Хотя из-за этого и возникают всякие флэш-крашы, типа как на si-шке в 2025 году....когда вальнулся в моменте чуть не на 10%
Да в том и проблема, уже лет 5 всю неэффективность рынка сжирают торговые алгоритмы. Поэтому я так пессимистично отношусь к аполагетам ТА, обыграть стратегию buy and hold на длинном интервале(5-10лет) обычному спекулянту думаю нельзя.
Конкретно 4 ноября: -На фондовом рынке торги проходят с 9:50 до 19:00 по московскому времени и являются частью торгов 5 ноября. -На срочном рынке сессия длится дольше — с 9:50 до 23:50 мск.
Может я не правильно понял, бкс прислал письмо, завтра 04.10 выходной!
Если ты краткосрочник или скальпер, то наверное да. Если среднесрочно торгуешь, то не сказал бы что самообман. Если ты стоишь по тренду и для твоего депо довольно крупная поза, которую ты не хочешь трогать по определенным соображениям. Начался боковик, ну вот римерно как сейчас, из которого ты не знаешь куда будет выход. Что делать? Тогда зафиксировать текущую цену можно разнымим способами используя хэдж. Насколько помню, Vega активно хэджировалась при торговле на Сбере. И в общем то преуспела в этом деле очень. Что касается нэффективности рынка, то это как повезет - роботы и алгоритмы крупняка за этим следят ежесекундно. Хотя из-за этого и возникают всякие флэш-крашы, типа как на si-шке в 2025 году....когда вальнулся в моменте чуть не на 10%
Да в том и проблема, уже лет 5 всю неэффективность рынка сжирают торговые алгоритмы. Поэтому я так пессимистично отношусь к аполагетам ТА, обыграть стратегию buy and hold на длинном интервале(5-10лет) обычному спекулянту думаю нельзя.
Да, по-большому счету если ты спекулянт весь этот хедж фьючерсами или опционами это так самообман. Ну допустим продали вы на фонде и тепа захеджировались коллами на актив, и что это спасает, так же можно и стопы ставить, разница лишь если планки и нельзя закрыть позицию, но зато присутствует эффект распада временной стоимости опционов. Я считаю что стабильно можно зарабатывать лишь используя неэффективность рынка. Простой пример одного вида неэффективности с которым все встречались -пробой цены и возврат обратно в течение нескольких секунд, причем сам пробой цены должны произойти не в течение минуты или больше, а в идеале вообще одной сделкой. Если пробой происходит заметное время уже может быть переход на новый диапазон цены. Ставишь роботом заявки с двух сторон и ждешь такой неэффективности, только переставляешь заявки вовремя.
Если ты краткосрочник или скальпер, то наверное да. Если среднесрочно торгуешь, то не сказал бы что самообман. Если ты стоишь по тренду и для твоего депо довольно крупная поза, которую ты не хочешь трогать по определенным соображениям. Начался боковик, ну вот римерно как сейчас, из которого ты не знаешь куда будет выход. Что делать? Тогда зафиксировать текущую цену можно разнымим способами используя хэдж. Насколько помню, Vega активно хэджировалась при торговле на Сбере. И в общем то преуспела в этом деле очень. Что касается нэффективности рынка, то это как повезет - роботы и алгоритмы крупняка за этим следят ежесекундно. Хотя из-за этого и возникают всякие флэш-крашы, типа как на si-шке в 2025 году....когда вальнулся в моменте чуть не на 10%
Тут смотря что называть хеджированием. Если ты набрал лонгов по споту и набираешь путов по тому же инструменту или еще какие опционные конструкции, то это обычный православный стоп в конечном итоге, только через голову и с вероятностью обнулиться если ценник зависнет в долгом боковике. Вообще опционы, в таком виде как они сейчас на рынке, нужно только для тех у кого позиции настолько огромны, что ликвидности в рынке нет, чтобы они могли выйти по стопу. Если это хедж через акции условного Полюса, которые косвенно привязаны к ценнику золота, то это уже больше похоже на хеджирование, хотя и тут вероятность получить лося по обоим не равна нулю.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
