Эээээ…. Дак что брать - префку или обычку, они же обе могут пикировать… или префку покупаешь а обычку продаешь - типа обычка должна больше префки упасть если обе падают?
Да обе берешь, одну Лонг ,в данном случае префка, а мамку в шорт. Да, но надо обязательно спред не ниже 43 чтоб был. Такое не часто бывает, ну раз в пару месяцев. Кстати, сегодня разница и до 47 доходила, но взять одновременно никогда не удастся. Если с риском, но можно и чуток не угадать. 43 поймал, можешь спокойно не наблюдать. Полгода назад спред и до 10 доходил, я уже слинял. На 25 кажись. Там и новость какая подойти может, типа авария или их гендиректора в космос отпустили, можешь либо шорт, либо Лонг продать. Но этот риск ты берешь на себя. А так, обе берешь, обе и сдаешь, риска нет. Но мало. Для дедушек.
Да обе берешь, одну Лонг ,в данном случае префка, а мамку в шорт. Да, но надо обязательно спред не ниже 43 чтоб был. Такое не часто бывает, ну раз в пару месяцев. Кстати, сегодня разница и до 47 доходила, но взять одновременно никогда не удастся. Если с риском, но можно и чуток не угадать. 43 поймал, можешь спокойно не наблюдать. Полгода назад спред и до 10 доходил, я уже слинял. На 25 кажись. Там и новость какая подойти может, типа авария или их гендиректора в космос отпустили, можешь либо шорт, либо Лонг продать. Но этот риск ты берешь на себя. А так, обе берешь, обе и сдаешь, риска нет. Но мало. Для дедушек.
А почему спред должен сокращаться?
Два графика наложи друг на дружку. Идея понятна. Сам проследи.
Да обе берешь, одну Лонг ,в данном случае префка, а мамку в шорт. Да, но надо обязательно спред не ниже 43 чтоб был. Такое не часто бывает, ну раз в пару месяцев. Кстати, сегодня разница и до 47 доходила, но взять одновременно никогда не удастся. Если с риском, но можно и чуток не угадать. 43 поймал, можешь спокойно не наблюдать. Полгода назад спред и до 10 доходил, я уже слинял. На 25 кажись. Там и новость какая подойти может, типа авария или их гендиректора в космос отпустили, можешь либо шорт, либо Лонг продать. Но этот риск ты берешь на себя. А так, обе берешь, обе и сдаешь, риска нет. Но мало. Для дедушек.
А почему спред должен сокращаться?
дивы одинаковые. раньше нерезы премию платили за голосующие, а теперь
Да обе берешь, одну Лонг ,в данном случае префка, а мамку в шорт. Да, но надо обязательно спред не ниже 43 чтоб был. Такое не часто бывает, ну раз в пару месяцев. Кстати, сегодня разница и до 47 доходила, но взять одновременно никогда не удастся. Если с риском, но можно и чуток не угадать. 43 поймал, можешь спокойно не наблюдать.
Ты щас насоветуешь! Во-первых, спред на акциях не обязан сокращаться. Вот если акция и фьюч на нее, то контанго в день экспирации равен нулю, тут все железно. К тому же за шорт фьюча ничего не берут. А вот за шорт акции лупят не хило. Я сомневаюсь, что ты сам пробовал этот трюк. Очень сомневаюсь! Это прямой путь к сливу депозита. Так что аккуратнее со своими фантазиями.
Даже многие фонды так играют, и иногда советуют. Играю. Не, часто, в чем уверен, но играю. Татки постоянно. А вот где то полгода я Пингвина и Совкомфлот нормально так сыграл, в паре. Просто найти пару , это труд. А Татки самые безобидные.
Да обе берешь, одну Лонг ,в данном случае префка, а мамку в шорт. Да, но надо обязательно спред не ниже 43 чтоб был. Такое не часто бывает, ну раз в пару месяцев. Кстати, сегодня разница и до 47 доходила, но взять одновременно никогда не удастся. Если с риском, но можно и чуток не угадать. 43 поймал, можешь спокойно не наблюдать. Полгода назад спред и до 10 доходил, я уже слинял. На 25 кажись. Там и новость какая подойти может, типа авария или их гендиректора в космос отпустили, можешь либо шорт, либо Лонг продать. Но этот риск ты берешь на себя. А так, обе берешь, обе и сдаешь, риска нет. Но мало. Для дедушек.
А почему спред должен сокращаться?
Забей. Будет так, что лонг падает, а шорт растет. И отгребешь двойного лося.
Забей. Будет так, что лонг падает, а шорт растет. И отгребешь двойного лося.
Ага, я полгода ждал на спреде рао ЕЭС - рао-пр, чтобы за свои выйти. Перекрестился и больше в такие вещи не вступаю. В таких спредах можно жидко обосраться)
Если лонговая будет падать, а шортовая рости, то спред будет увеличиваться, а не сокращаться. Я же и даю цыфры Спреда в Татках, когда его надо покупать. Ладно. Все. Проехали.
Ты щас насоветуешь! Во-первых, спред на акциях не обязан сокращаться. Вот если акция и фьюч на нее, то контанго в день экспирации равен нулю, тут все железно. К тому же за шорт фьюча ничего не берут. А вот за шорт акции лупят не хило. Я сомневаюсь, что ты сам пробовал этот трюк. Очень сомневаюсь! Это прямой путь к сливу депозита. Так что аккуратнее со своими фантазиями.
Даже многие фонды так играют, и иногда советуют. Играю. Не, часто, в чем уверен, но играю. Татки постоянно. А вот где то полгода я Пингвина и Совкомфлот нормально так сыграл, в паре. Просто найти пару , это труд. А Татки самые безобидные.
Андрюха! Ну какой это труд найти пару? Я тебе за полчаса набросаю скрипт на Луа, который запускается в Квике и он за 20 секунд пролопатит ВСЮ биржу и сравнит каждую бумагу с каждой на предмет поиска такой пары. Только все бумаги нужно отнормировать относительно какой-нибудь даты, чтобы привести их все к сопоставимым ценам. Задача для школьника.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
